Сравнение ITW с NKE
ITW (Illinois Tool Works Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ITW returned 11.91%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITW и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции ITW превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 11.91% против -0.48% соответственно.
ITW
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 11.91%
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам ITW и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 5.18% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between ITW and NKE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.34 |
The correlation between ITW and NKE shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITW:
$14.33
NKE:
$1.52
ITW:
17.96
NKE:
29.55
ITW:
3.47
NKE:
1.43
ITW:
$16.22B
NKE:
$46.52B
ITW:
$7.16B
NKE:
$18.99B
ITW:
$4.61B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITW vs. NKE — Ранг доходности на риск
ITW
NKE
Сравнение ITW c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITW | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.89 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.58 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.09 | +2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITW и NKE
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITW | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.90% | -75.19% | +20.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -46.18% | +28.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -64.21% | +43.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -74.64% | +46.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -74.64% | +36.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -72.55% | +59.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -20.93% | +11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 24.38% | -16.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и NKE
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 4.87%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITW | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 10.43% | -5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 29.43% | -13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 38.48% | -17.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 35.91% | -14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 32.29% | -8.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и NKE
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности NKE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.46% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITW и NKE
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
ITW and NKE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to ITW (4.87%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs NKE's -75.19%.
ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITW и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор