PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с ACN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с ACN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) and ACN (Accenture plc) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while ACN operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 5.50%/yr for ACN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и ACN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Accenture plc (ACN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у ACN с доходностью -35.62%. За последние 10 лет акции O уступали акциям ACN по среднегодовой доходности: 4.89% против 5.50% соответственно.

O

1 день
1.31%
1 месяц
3.07%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%

ACN

1 день
1.65%
1 месяц
0.86%
С начала года
-35.62%
6 месяцев
-36.39%
1 год
-43.95%
3 года*
-16.94%
5 лет*
-8.24%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и ACN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
ACN
Accenture plc		-35.62%-22.14%1.86%33.60%-34.75%60.67%26.04%51.21%-6.23%33.34%

Correlation

The correlation between O and ACN is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2001 г.

0.28

Over the past year, the correlation between O and ACN has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

O:

$1.17

ACN:

$12.27

Коэффициент P/E

O:

53.41

ACN:

13.88

Коэффициент PEG

O:

4.35

ACN:

1.89

Коэффициент P/S

O:

7.22

ACN:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.92B

ACN:

$72.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.89B

ACN:

$23.06B

EBITDA (12 мес.)

O:

$3.93B

ACN:

$12.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Accenture plc

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с ACN:
ACN с CTSHACN с VOOACN с GIBACN с VACN с ETNACN с AAPLACN с IWRD.L

Доходность на риск

O vs. ACN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ACN
Ранг доходности на риск ACN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c ACN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Accenture plc (ACN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OACNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-1.26

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-1.93

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.77

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.94

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

-1.72

+4.84

O vs. ACN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа ACN равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и ACN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и ACN

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки ACN в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и ACN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OACNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-59.20%

+10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-47.89%

+36.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-58.67%

+32.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-58.67%

+24.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-58.67%

+10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-55.91%

+49.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-12.89%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

26.93%

-22.35%

Волатильность

Сравнение волатильности O и ACN

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Accenture plc (ACN) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OACNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

12.95%

-7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

29.81%

-17.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

36.02%

-19.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

28.60%

-9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

26.87%

-1.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и ACN

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности ACN в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACN
Accenture plc		3.74%2.26%1.52%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и ACN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Accenture plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.55B
18.04B
(O) Общая выручка
(ACN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности O и ACN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Realty Income Corporation и Accenture plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
30.3%
Активы портфеля
O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ACN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила о валовой прибыли в 5.46B при выручке в 18.04B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ACN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 18.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

ACN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 18.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

O and ACN have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACN has higher volatility (12.95%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs ACN's -59.20%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и ACN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор