Сравнение NKE с SNY
NKE (NIKE, Inc.) and SNY (Sanofi) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while SNY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 5.78%/yr for SNY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у SNY с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям SNY по среднегодовой доходности: -0.48% против 5.78% соответственно.
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
SNY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение доходности по годам NKE и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
SNY Sanofi | -3.62% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
Correlation
The correlation between NKE and SNY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
NKE:
$66.51B
SNY:
$106.57B
NKE:
$1.52
SNY:
€3.09
NKE:
29.55
SNY:
12.38
NKE:
1.43
SNY:
1.98
NKE:
4.72
SNY:
1.27
NKE:
$46.52B
SNY:
€47.35B
NKE:
$18.99B
SNY:
€34.18B
NKE:
$3.33B
SNY:
€12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. SNY — Ранг доходности на риск
NKE
SNY
Сравнение NKE c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.97 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.49 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.96 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и SNY
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -46.46% | -28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -16.70% | -29.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -23.37% | -40.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -33.52% | -41.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -33.52% | -41.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.55% | -17.91% | -54.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -12.20% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 8.63% | +15.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и SNY
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Sanofi (SNY) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 8.05% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 15.99% | +13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 25.71% | +12.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 24.82% | +11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 23.47% | +8.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и SNY
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности SNY в 5.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
SNY Sanofi | 5.47% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и SNY
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and SNY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to SNY (8.05%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs SNY's -46.46%.
SNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор