Сравнение IAU с MRSH
IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) is a stock. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 11.75%/yr for MRSH. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IAU и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -8.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAU имеют среднегодовую доходность 12.31%, а акции MRSH немного отстают с 11.75%.
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам IAU и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between IAU and MRSH is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г. | -0.01 |
The correlation between IAU and MRSH shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. MRSH — Ранг доходности на риск
IAU
MRSH
Сравнение IAU c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.85 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.80 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | -1.40 | +4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и MRSH
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -67.46% | +22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -27.01% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -34.36% | +9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -34.36% | +9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | -35.80% | +11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -29.62% | +7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -17.41% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 15.50% | -7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и MRSH
iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 6.91% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 19.10% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 23.47% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 20.20% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 20.94% | -4.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и MRSH
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
IAU and MRSH have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (7.70%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs MRSH's -67.46%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор