PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITW с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ITW с ADP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ITW (Illinois Tool Works Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ITW in Specialty Industrial Machinery, ADP in Staffing & Employment Services. Over the past 10 years, ITW returned 11.91%/yr vs 12.40%/yr for ADP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ITW и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITW показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITW имеют среднегодовую доходность 11.91%, а акции ADP немного впереди с 12.40%.

ITW

1 день
1.17%
1 месяц
3.94%
С начала года
5.18%
6 месяцев
1.05%
1 год
9.30%
3 года*
4.14%
5 лет*
4.45%
10 лет*
11.91%

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
6.27%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.22%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITW и ADP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITW
Illinois Tool Works Inc.		5.18%-0.43%-0.97%21.56%-8.46%23.60%16.42%45.60%-22.10%38.92%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%

Correlation

The correlation between ITW and ADP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.42

Over the past year, the correlation between ITW and ADP has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

ITW:

$14.33

ADP:

$10.72

Коэффициент P/E

ITW:

17.96

ADP:

21.10

Коэффициент PEG

ITW:

2.98

ADP:

1.59

Коэффициент P/S

ITW:

3.47

ADP:

4.25

Общая выручка (12 мес.)

ITW:

$16.22B

ADP:

$21.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITW:

$7.16B

ADP:

$10.26B

EBITDA (12 мес.)

ITW:

$4.61B

ADP:

$6.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Illinois Tool Works Inc.

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с ITW:
ITW с PHITW с SPYITW с FASTITW с SNAITW с BROITW с GWWITW с SCHD
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD

Доходность на риск

ITW vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITW
Ранг доходности на риск ITW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITW c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITWADPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
-1.02

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
-1.41

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.83

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.65

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

-1.21

+2.13

ITW vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITW на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа ADP равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITW и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITW и ADP

Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что меньше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и ADP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITWADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.90%

-59.51%

+4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-38.16%

+20.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-40.78%

+20.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-40.78%

+12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.85%

-40.78%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-28.50%

+14.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-12.59%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

20.40%

-12.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ITW и ADP

Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 4.87%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITWADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

9.18%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

20.54%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

24.29%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

22.07%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

24.49%

-0.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITW и ADP

Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности ADP в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.94%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
ITW
Illinois Tool Works Inc.		2.46%2.53%2.29%2.07%2.30%1.91%2.17%2.30%2.81%1.71%1.96%2.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITW и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.50B4.00B4.50B5.00B5.50B6.00B20222023202420252026
4.02B
5.94B
(ITW) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITW и ADP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Illinois Tool Works Inc. и Automatic Data Processing, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%20222023202420252026
43.8%
48.3%
Активы портфеля
ITW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.

ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

ITW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

ITW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

ITW and ADP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADP has higher volatility (9.18%) compared to ITW (4.87%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs ADP's -59.51%.

ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITW и ADP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор