Сравнение PEP с D
PEP (PepsiCo, Inc.) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, PEP returned 6.62%/yr vs 3.57%/yr for D. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и D
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции PEP превзошли акции D по среднегодовой доходности: 6.62% против 3.57% соответственно.
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
D
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам PEP и D
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
D Dominion Energy, Inc. | 18.31% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
Correlation
The correlation between PEP and D is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1984 г. | 0.34 |
The correlation between PEP and D shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$6.37
D:
$3.67
PEP:
22.64
D:
18.49
PEP:
7.83
D:
1.00
PEP:
2.07
D:
2.49
PEP:
$95.45B
D:
$17.45B
PEP:
$51.60B
D:
$6.03B
PEP:
$15.08B
D:
$7.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. D — Ранг доходности на риск
PEP
D
Сравнение PEP c D - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | D | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.76 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 7.51 | -5.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и D
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и D.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -52.20% | -21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -9.77% | -6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -26.41% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -52.20% | +21.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -52.20% | +21.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -6.38% | -11.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -9.58% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 3.59% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и D
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.39%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 11.23% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 16.72% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 20.96% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 22.85% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 23.73% | -4.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и D
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности D в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 3.93% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.98% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и D
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и D
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and D have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (11.23%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs D's -52.20%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и D
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор