Сравнение RACE с CVX
RACE (Ferrari N.V.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, RACE returned 25.24%/yr vs 10.94%/yr for CVX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RACE и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RACE показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции RACE превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 25.24% против 10.94% соответственно.
RACE
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 25.24%
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам RACE и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | -1.73% | -11.65% | 26.34% | 59.12% | -16.68% | 13.32% | 39.71% | 67.87% | -4.47% | 81.95% |
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between RACE and CVX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г. | 0.20 |
The correlation between RACE and CVX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RACE:
$62.93B
CVX:
$371.80B
RACE:
€8.98
CVX:
$5.75
RACE:
34.15
CVX:
32.54
RACE:
1.77
CVX:
3.17
RACE:
7.58
CVX:
1.93
RACE:
13.39
CVX:
2.02
RACE:
€7.21B
CVX:
$185.89B
RACE:
€3.72B
CVX:
$47.27B
RACE:
€3.18B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACE vs. CVX — Ранг доходности на риск
RACE
CVX
Сравнение RACE c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RACE | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.27 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.48 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 6.10 | -7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RACE и CVX
Максимальная просадка RACE за все время составила -46.67%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACE | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.67% | -55.77% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -13.99% | -25.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.22% | -20.64% | -18.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.22% | -24.95% | -14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -55.77% | +16.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.85% | -10.52% | -19.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -11.39% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.02% | 5.68% | +19.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RACE и CVX
Ferrari N.V. (RACE) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что RACE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACE | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 7.62% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.53% | 17.86% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 22.06% | +13.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 25.15% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 29.16% | +0.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACE и CVX
Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности CVX в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
RACE Ferrari N.V. | 2.40% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RACE и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrari N.V. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RACE и CVX
RACE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
RACE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
RACE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
RACE and CVX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RACE has higher volatility (12.55%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, RACE dropped -46.67% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RACE и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор