PortfoliosLab logo
Сравнение PEP с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PEP и MCD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PEP и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

14,000.00%16,000.00%18,000.00%20,000.00%22,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13,053.49%
21,990.12%
PEP
MCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEP:

-1.04

MCD:

0.87

Коэф-т Сортино

PEP:

-1.39

MCD:

1.32

Коэф-т Омега

PEP:

0.83

MCD:

1.17

Коэф-т Кальмара

PEP:

-0.78

MCD:

1.02

Коэф-т Мартина

PEP:

-1.83

MCD:

3.21

Индекс Язвы

PEP:

11.32%

MCD:

5.47%

Дневная вол-ть

PEP:

19.83%

MCD:

20.13%

Макс. просадка

PEP:

-40.41%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

PEP:

-26.58%

MCD:

-1.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEP:

$196.73B

MCD:

$228.17B

EPS

PEP:

$6.96

MCD:

$11.40

Коэффициент P/E

PEP:

20.44

MCD:

27.94

Коэффициент PEG

PEP:

2.42

MCD:

2.82

Коэффициент P/S

PEP:

2.14

MCD:

8.80

Коэффициент P/B

PEP:

10.81

MCD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

PEP:

$73.60B

MCD:

$19.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEP:

$40.11B

MCD:

$11.27B

EBITDA (12 мес.)

PEP:

$13.14B

MCD:

$10.66B

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность -10.23%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 6.76% против 15.52% соответственно.


PEP

С начала года

-10.23%

1 месяц

-7.03%

6 месяцев

-20.03%

1 год

-21.18%

5 лет

3.12%

10 лет

6.76%

MCD

С начала года

9.71%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

6.09%

1 год

17.05%

5 лет

14.08%

10 лет

15.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEP и MCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEP c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PEP, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PEP: -1.04
MCD: 0.87
Коэффициент Сортино PEP, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PEP: -1.39
MCD: 1.32
Коэффициент Омега PEP, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PEP: 0.83
MCD: 1.17
Коэффициент Кальмара PEP, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PEP: -0.78
MCD: 1.02
Коэффициент Мартина PEP, с текущим значением в -1.83, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PEP: -1.83
MCD: 3.21

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04
0.87
PEP
MCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и MCD

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности MCD в 2.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEP
PepsiCo, Inc.
4.02%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%
MCD
McDonald's Corporation
2.18%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%

Просадки

Сравнение просадок PEP и MCD

Максимальная просадка PEP за все время составила -40.41%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.58%
-1.58%
PEP
MCD

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и MCD

PepsiCo, Inc. (PEP) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что PEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.45%
8.74%
PEP
MCD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию