PortfoliosLab logo
Сравнение PEP с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PEP и MCD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности PEP и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%20,000.00%22,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12,685.02%
21,799.41%
PEP
MCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEP:

-1.20

MCD:

0.97

Коэф-т Сортино

PEP:

-1.57

MCD:

1.41

Коэф-т Омега

PEP:

0.81

MCD:

1.18

Коэф-т Кальмара

PEP:

-0.78

MCD:

1.12

Коэф-т Мартина

PEP:

-1.84

MCD:

3.63

Индекс Язвы

PEP:

12.36%

MCD:

5.30%

Дневная вол-ть

PEP:

19.63%

MCD:

20.31%

Макс. просадка

PEP:

-40.41%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

PEP:

-28.69%

MCD:

-2.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEP:

$180.97B

MCD:

$225.76B

EPS

PEP:

$6.80

MCD:

$11.32

Коэффициент P/E

PEP:

19.41

MCD:

27.89

Коэффициент PEG

PEP:

2.36

MCD:

2.76

Коэффициент P/S

PEP:

1.98

MCD:

8.78

Коэффициент P/B

PEP:

9.97

MCD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

PEP:

$91.52B

MCD:

$25.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEP:

$50.10B

MCD:

$17.23B

EBITDA (12 мес.)

PEP:

$16.57B

MCD:

$13.31B

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность -12.80%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 6.24% против 15.29% соответственно.


PEP

С начала года

-12.80%

1 месяц

-6.32%

6 месяцев

-18.46%

1 год

-23.44%

5 лет

2.54%

10 лет

6.24%

MCD

С начала года

8.77%

1 месяц

4.56%

6 месяцев

7.65%

1 год

19.61%

5 лет

14.24%

10 лет

15.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEP и MCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEP c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.20
0.97
PEP
MCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и MCD

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности MCD в 2.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEP
PepsiCo, Inc.
4.14%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.79%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%
MCD
McDonald's Corporation
2.19%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%

Просадки

Сравнение просадок PEP и MCD

Максимальная просадка PEP за все время составила -40.41%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.69%
-2.43%
PEP
MCD

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и MCD

PepsiCo, Inc. (PEP) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что PEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.39%
5.87%
PEP
MCD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
17.92B
5.96B
(PEP) Общая выручка
(MCD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEP и MCD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PepsiCo, Inc. и McDonald's Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
55.8%
100.0%
(PEP) Валовая рентабельность
(MCD) Валовая рентабельность
PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.99B при выручке в 17.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.8%.

MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.96B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 17.92B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.65B при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 44.5%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 17.92B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.87B при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.