Сравнение PEP с MCD
PEP (PepsiCo, Inc.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PEP returned 6.60%/yr vs 11.21%/yr for MCD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -10.01%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 6.60% против 11.21% соответственно.
PEP
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- -5.31%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.60%
MCD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -11.52%
- 1 год
- -3.89%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам PEP и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 1.07% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
MCD McDonald's Corporation | -10.01% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between PEP and MCD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г. | 0.35 |
The correlation between PEP and MCD shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$194.75B
MCD:
$193.83B
PEP:
$6.38
MCD:
$12.13
PEP:
22.28
MCD:
22.39
PEP:
7.71
MCD:
3.60
PEP:
2.04
MCD:
7.08
PEP:
$95.45B
MCD:
$27.45B
PEP:
$51.60B
MCD:
$12.10B
PEP:
$15.08B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. MCD — Ранг доходности на риск
PEP
MCD
Сравнение PEP c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.20 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -0.49 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и MCD
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, примерно равная максимальной просадке MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -73.20% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -19.82% | +3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -19.82% | -9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -19.82% | -10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -36.90% | +6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.89% | -19.36% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -14.90% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 7.91% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и MCD
PepsiCo, Inc. (PEP) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что PEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 5.81% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.02% | 12.43% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 16.88% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 17.34% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 20.44% | -0.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и MCD
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности MCD в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.71% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.20% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и MCD
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and MCD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (6.45%) compared to MCD (5.81%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs MCD's -73.20%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор