Сравнение COP с MCD
COP (ConocoPhillips Company) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. COP operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, COP returned 13.66%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COP и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COP показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 13.66% против 11.46% соответственно.
COP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 13.66%
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам COP и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 26.87% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between COP and MCD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.19 |
The correlation between COP and MCD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COP:
$143.30B
MCD:
$203.21B
COP:
$5.90
MCD:
$12.13
COP:
19.83
MCD:
23.48
COP:
1.15
MCD:
3.78
COP:
2.49
MCD:
7.42
COP:
$58.31B
MCD:
$27.45B
COP:
$17.02B
MCD:
$12.10B
COP:
$22.44B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COP vs. MCD — Ранг доходности на риск
COP
MCD
Сравнение COP c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COP | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.20 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | -0.50 | +4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COP и MCD
Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COP | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.55% | -73.20% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -19.05% | +4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -19.05% | -17.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -19.05% | -17.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -36.90% | -33.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -15.46% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.49% | -14.89% | -10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 7.53% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности COP и MCD
ConocoPhillips Company (COP) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что COP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COP | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 4.96% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 12.20% | +10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 16.62% | +12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.80% | 17.27% | +15.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 20.40% | +17.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и MCD
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности MCD в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COP и MCD
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
COP and MCD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COP has higher volatility (8.72%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs MCD's -73.20%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COP и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор