Сравнение CARR с UL
CARR (Carrier Global Corporation) and UL (The Unilever Group) are both stocks. CARR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, CARR returned 10.28%/yr vs 0.66%/yr for UL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CARR и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 33.35%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -8.35%.
CARR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 33.35%
- 6 месяцев
- 33.09%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -13.60%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение доходности по годам CARR и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 33.35% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 21.86% |
Correlation
The correlation between CARR and UL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
CARR:
$58.92B
UL:
$129.35B
CARR:
$1.55
UL:
€5.06
CARR:
45.24
UL:
10.06
CARR:
0.67
UL:
1.97
CARR:
2.73
UL:
1.09
CARR:
4.27
UL:
7.20
CARR:
$21.87B
UL:
€109.27B
CARR:
$5.43B
UL:
€90.89B
CARR:
$3.15B
UL:
€24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARR vs. UL — Ранг доходности на риск
CARR
UL
Сравнение CARR c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARR | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.90 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.60 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -1.23 | +1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARR и UL
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARR | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -53.55% | +12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.38% | -25.09% | -12.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -25.09% | -12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -26.53% | -14.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -19.64% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -10.61% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 12.20% | +11.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и UL
Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARR | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 6.11% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.68% | 16.78% | +10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.29% | 21.50% | +13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.90% | 20.87% | +11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.83% | 21.61% | +13.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и UL
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности UL в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.65% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARR и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CARR и UL
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
CARR and UL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (12.13%) compared to UL (6.11%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs UL's -53.55%.
CARR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARR и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор