PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COP с RACE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COP с RACE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COP (ConocoPhillips Company) and RACE (Ferrari N.V.) are both stocks. COP operates in Oil & Gas E&P (Energy), while RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, COP returned 13.66%/yr vs 25.24%/yr for RACE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COP и RACE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ConocoPhillips Company (COP) и Ferrari N.V. (RACE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COP показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у RACE с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции COP уступали акциям RACE по среднегодовой доходности: 13.66% против 25.24% соответственно.

COP

1 день
1.40%
1 месяц
-4.44%
С начала года
26.87%
6 месяцев
24.31%
1 год
24.65%
3 года*
7.68%
5 лет*
18.49%
10 лет*
13.66%

RACE

1 день
-2.93%
1 месяц
10.50%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-1.08%
1 год
-21.64%
3 года*
7.34%
5 лет*
12.24%
10 лет*
25.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COP и RACE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COP
ConocoPhillips Company		26.87%-2.34%-12.02%1.98%71.69%86.60%-36.04%6.63%15.63%11.95%
RACE
Ferrari N.V.		-1.73%-11.65%26.34%59.12%-16.68%13.32%39.71%67.87%-4.47%81.95%

Correlation

The correlation between COP and RACE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г.

0.18

The correlation between COP and RACE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COP:

$143.30B

RACE:

$62.93B

EPS

COP:

$5.90

RACE:

€8.98

Коэффициент P/E

COP:

19.83

RACE:

34.15

Коэффициент PEG

COP:

1.15

RACE:

1.77

Коэффициент P/S

COP:

2.49

RACE:

7.58

Коэффициент P/B

COP:

2.22

RACE:

13.39

Общая выручка (12 мес.)

COP:

$58.31B

RACE:

€7.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

COP:

$17.02B

RACE:

€3.72B

EBITDA (12 мес.)

COP:

$22.44B

RACE:

€3.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ConocoPhillips Company

Ferrari N.V.

Часто сравнивают с COP:
COP с XOMCOP с OXYCOP с PSXCOP с EOGCOP с XLECOP с DVNCOP с VLO
Часто сравнивают с RACE:
RACE с P911.DERACE с RMS.PARACE с TSLARACE с AAPLRACE с NVDARACE с CAMTRACE с VOW3.DE

Доходность на риск

COP vs. RACE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COP
Ранг доходности на риск COP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RACE
Ранг доходности на риск RACE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RACE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COP c RACE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPRACEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-0.66

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-0.74

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.90

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.59

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

-0.93

+5.00

COP vs. RACE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COP на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа RACE равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COP и RACE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COP и RACE

Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки RACE в -46.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и RACE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPRACEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.55%

-46.67%

-37.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-39.22%

+24.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.19%

-39.22%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-39.22%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.66%

-39.22%

-31.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.92%

-29.85%

+17.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.49%

-11.50%

-13.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

25.02%

-18.22%

Волатильность

Сравнение волатильности COP и RACE

Текущая волатильность для ConocoPhillips Company (COP) составляет 8.72%, в то время как у Ferrari N.V. (RACE) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что COP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPRACEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

12.55%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

24.53%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.33%

35.36%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.80%

29.55%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.64%

29.55%

+8.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COP и RACE

Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности RACE в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COP
ConocoPhillips Company		2.82%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%
RACE
Ferrari N.V.		2.40%1.85%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.61%0.79%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COP и RACE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
16.05B
1.86B
(COP) Общая выручка
(RACE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. COP значения в USD, RACE значения в EUR

Сравнение рентабельности COP и RACE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ConocoPhillips Company и Ferrari N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
46.7%
51.8%
Активы портфеля
COP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

RACE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.

COP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

RACE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.

COP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

RACE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

COP and RACE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RACE has higher volatility (12.55%) compared to COP (8.72%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs RACE's -46.67%.

COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COP и RACE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор