Сравнение UL с SNA
UL (The Unilever Group) and SNA (Snap-on Incorporated) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while SNA operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, UL returned 5.33%/yr vs 12.41%/yr for SNA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и SNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у SNA с доходностью 13.93%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям SNA по среднегодовой доходности: 5.33% против 12.41% соответственно.
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -13.60%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
SNA
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 8.47%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение доходности по годам UL и SNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
SNA Snap-on Incorporated | 13.93% | 4.28% | 20.67% | 29.70% | 8.91% | 28.83% | 4.03% | 19.54% | -14.86% | 3.64% |
Correlation
The correlation between UL and SNA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
UL:
$129.35B
SNA:
$20.42B
UL:
€5.06
SNA:
$19.35
UL:
10.06
SNA:
20.03
UL:
1.97
SNA:
3.04
UL:
1.09
SNA:
4.00
UL:
7.20
SNA:
3.43
UL:
€109.27B
SNA:
$5.12B
UL:
€90.89B
SNA:
$2.63B
UL:
€24.12B
SNA:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. SNA — Ранг доходности на риск
UL
SNA
Сравнение UL c SNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Snap-on Incorporated (SNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UL | SNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.21 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.93 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 7.51 | -8.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UL и SNA
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки SNA в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и SNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | SNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -65.76% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -8.47% | -16.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -20.77% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -20.77% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -47.38% | +17.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.64% | -0.16% | -19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -13.87% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 3.36% | +8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и SNA
The Unilever Group (UL) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Snap-on Incorporated (SNA) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что UL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | SNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.51% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 14.82% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 21.36% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 23.91% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 27.18% | -5.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и SNA
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности SNA в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNA Snap-on Incorporated | 2.44% | 2.57% | 2.27% | 2.33% | 2.57% | 2.37% | 2.61% | 2.32% | 2.35% | 1.69% | 1.48% | 1.28% |
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и SNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Snap-on Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и SNA
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о валовой прибыли в 608.30M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
SNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила об операционной прибыли в 250.80M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
SNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о чистой прибыли в 247.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
Часто задаваемые вопросы
UL and SNA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UL has higher volatility (6.11%) compared to SNA (5.51%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs SNA's -65.76%.
SNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и SNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор