Сравнение COP с ADP
COP (ConocoPhillips Company) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. COP operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, COP returned 13.66%/yr vs 12.40%/yr for ADP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COP и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COP показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.66%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 13.66% против 12.40% соответственно.
COP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 13.66%
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам COP и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 26.87% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between COP and ADP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.25 |
The correlation between COP and ADP shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COP:
$143.30B
ADP:
$91.00B
COP:
$5.90
ADP:
$10.72
COP:
19.83
ADP:
21.10
COP:
1.15
ADP:
1.59
COP:
2.49
ADP:
4.25
COP:
2.22
ADP:
14.33
COP:
$58.31B
ADP:
$21.60B
COP:
$17.02B
ADP:
$10.26B
COP:
$22.44B
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COP vs. ADP — Ранг доходности на риск
COP
ADP
Сравнение COP c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COP | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.83 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.65 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | -1.21 | +5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COP и ADP
Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COP | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.55% | -59.51% | -25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -38.16% | +23.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -40.78% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -40.78% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -40.78% | -29.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -28.50% | +16.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.49% | -12.59% | -12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 20.40% | -13.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности COP и ADP
Текущая волатильность для ConocoPhillips Company (COP) составляет 8.72%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что COP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COP | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 9.18% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 20.54% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 24.29% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.80% | 22.07% | +10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 24.49% | +13.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и ADP
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности ADP в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.94% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COP и ADP
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
COP and ADP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.18%) compared to COP (8.72%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs ADP's -59.51%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COP и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор