Сравнение PPL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PPL Corporation (PPL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPL или SPY.
Корреляция
Корреляция между PPL и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PPL и SPY
Основные характеристики
PPL:
1.45
SPY:
2.17
PPL:
2.05
SPY:
2.88
PPL:
1.25
SPY:
1.41
PPL:
1.38
SPY:
3.19
PPL:
6.16
SPY:
14.10
PPL:
3.78%
SPY:
1.90%
PPL:
16.04%
SPY:
12.39%
PPL:
-55.37%
SPY:
-55.19%
PPL:
-7.80%
SPY:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, PPL показывает доходность 22.31%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции PPL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.26% против 12.92% соответственно.
PPL
22.31%
-5.47%
15.97%
25.51%
2.11%
4.26%
SPY
24.97%
-0.32%
8.25%
26.85%
14.57%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPL Corporation (PPL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPL и SPY
Дивидендная доходность PPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL PPL Corporation | 3.22% | 3.54% | 2.99% | 5.52% | 5.89% | 4.60% | 5.79% | 5.11% | 4.46% | 4.33% | 4.12% | 4.90% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PPL и SPY
Максимальная просадка PPL за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPL и SPY
PPL Corporation (PPL) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что PPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.