Сравнение PPL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PPL Corporation (PPL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPL или SPY.
Доходность
Сравнение доходности PPL и SPY
Доходность по периодам
С начала года, PPL показывает доходность 29.88%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции PPL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.15% против 13.07% соответственно.
PPL
29.88%
4.71%
18.13%
35.01%
4.81%
5.15%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| PPL | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.11 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 10.05 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 3.55% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 16.19% | 12.14% |
| Макс. просадка | -55.38% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PPL и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPL Corporation (PPL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPL и SPY
Дивидендная доходность PPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL PPL Corporation | 2.96% | 3.54% | 2.99% | 5.52% | 5.89% | 4.60% | 5.79% | 5.11% | 4.46% | 4.33% | 4.12% | 4.90% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PPL и SPY
Максимальная просадка PPL за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPL и SPY
PPL Corporation (PPL) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что PPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.