Сравнение GSK с AVY
GSK (GlaxoSmithKline plc) and AVY (Avery Dennison Corporation) are both stocks. GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials). Over the past 10 years, GSK returned 5.35%/yr vs 9.69%/yr for AVY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK и AVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью -11.44%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям AVY по среднегодовой доходности: 5.35% против 9.69% соответственно.
GSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.35%
AVY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам GSK и AVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 9.89% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
AVY Avery Dennison Corporation | -11.44% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
Correlation
The correlation between GSK and AVY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.26 |
The correlation between GSK and AVY shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GSK:
$108.04B
AVY:
$12.26B
GSK:
£2.85
AVY:
$8.87
GSK:
13.90
AVY:
17.95
GSK:
0.93
AVY:
5.99
GSK:
2.47
AVY:
1.37
GSK:
3.42
AVY:
5.33
GSK:
£32.78B
AVY:
$9.01B
GSK:
£23.87B
AVY:
$2.59B
GSK:
£11.30B
AVY:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK vs. AVY — Ранг доходности на риск
GSK
AVY
Сравнение GSK c AVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSK | AVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.43 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | -0.91 | +4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSK и AVY
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и AVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -73.03% | +17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -21.62% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.46% | -30.56% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.10% | -31.80% | -18.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.10% | -43.52% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -27.73% | +15.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -16.79% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 10.16% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и AVY
Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK) составляет 6.81%, в то время как у Avery Dennison Corporation (AVY) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что GSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 7.39% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 16.29% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 23.82% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 24.68% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 27.06% | -4.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK и AVY
Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности AVY в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK и AVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSK и AVY
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
GSK and AVY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVY has higher volatility (7.39%) compared to GSK (6.81%). In terms of maximum drawdown, GSK dropped -55.70% vs AVY's -73.03%.
GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSK и AVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор