PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с ACN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с ACN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while ACN (Accenture plc) is a stock. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 5.50%/yr for ACN. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IAU и ACN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Accenture plc (ACN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у ACN с доходностью -35.62%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции ACN по среднегодовой доходности: 12.31% против 5.50% соответственно.

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
22.32%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%

ACN

1 день
1.65%
1 месяц
0.86%
С начала года
-35.62%
6 месяцев
-36.39%
1 год
-43.95%
3 года*
-16.94%
5 лет*
-8.24%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и ACN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
ACN
Accenture plc		-35.62%-22.14%1.86%33.60%-34.75%60.67%26.04%51.21%-6.23%33.34%

Correlation

The correlation between IAU and ACN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

Accenture plc

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с ACN:
ACN с CTSHACN с VOOACN с GIBACN с VACN с ETNACN с AAPLACN с IWRD.L

Доходность на риск

IAU vs. ACN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ACN
Ранг доходности на риск ACN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c ACN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Accenture plc (ACN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUACNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-1.26

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-1.93

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.77

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.94

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

-1.72

+4.56

IAU vs. ACN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа ACN равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и ACN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAU и ACN

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки ACN в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и ACN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUACNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-59.20%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-47.89%

+23.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-58.67%

+34.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-58.67%

+34.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

-58.67%

+34.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-55.91%

+33.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-12.89%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

26.93%

-18.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и ACN

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 7.70%, в то время как у Accenture plc (ACN) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUACNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

12.95%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

29.81%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.17%

36.02%

-8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

28.60%

-10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

26.87%

-10.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и ACN

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACN
Accenture plc		3.74%2.26%1.52%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAU and ACN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACN has higher volatility (12.95%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs ACN's -59.20%.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и ACN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор