Сравнение CRM с ADP
CRM (Salesforce, Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, CRM returned 8.08%/yr vs 12.61%/yr for ADP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -33.64%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 8.08% против 12.61% соответственно.
CRM
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -33.64%
- 6 месяцев
- -32.54%
- 1 год
- -35.11%
- 3 года*
- -6.16%
- 5 лет*
- -5.82%
- 10 лет*
- 8.08%
ADP
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 8.53%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -9.16%
- 1 год
- -25.61%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение доходности по годам CRM и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -33.64% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -9.39% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between CRM and ADP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.42 |
The correlation between CRM and ADP shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$152.73B
ADP:
$93.00B
CRM:
$8.59
ADP:
$10.72
CRM:
20.41
ADP:
21.57
CRM:
0.04
ADP:
1.63
CRM:
3.82
ADP:
4.34
CRM:
4.46
ADP:
14.65
CRM:
$42.83B
ADP:
$21.60B
CRM:
$33.25B
ADP:
$10.26B
CRM:
$12.32B
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. ADP — Ранг доходности на риск
CRM
ADP
Сравнение CRM c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.82 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.67 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | -1.25 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -1.06 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.23 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.52 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и ADP
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -59.51% | -10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -38.47% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -40.78% | -13.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -40.78% | -17.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -40.78% | -17.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.85% | -27.49% | -24.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -12.59% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.51% | 21.32% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и ADP
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 9.27% | +7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.49% | 20.42% | +11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.99% | 24.32% | +13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.06% | 22.05% | +15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 24.48% | +10.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и ADP
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности ADP в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.80% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
CRM Salesforce, Inc. | 0.96% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и ADP
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and ADP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (17.25%) compared to ADP (9.27%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs ADP's -59.51%.
CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор