Сравнение SHW с AVY
SHW (The Sherwin-Williams Company) and AVY (Avery Dennison Corporation) are both stocks. SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials). Over the past 10 years, SHW returned 13.58%/yr vs 9.69%/yr for AVY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHW и AVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью -11.44%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции AVY по среднегодовой доходности: 13.58% против 9.69% соответственно.
SHW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 13.58%
AVY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам SHW и AVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | -1.61% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
AVY Avery Dennison Corporation | -11.44% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
Correlation
The correlation between SHW and AVY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.39 |
Over the past year, SHW and AVY have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SHW:
$78.72B
AVY:
$12.26B
SHW:
$10.42
AVY:
$8.87
SHW:
30.45
AVY:
17.95
SHW:
2.96
AVY:
5.99
SHW:
3.31
AVY:
1.37
SHW:
17.77
AVY:
5.33
SHW:
$23.94B
AVY:
$9.01B
SHW:
$11.76B
AVY:
$2.59B
SHW:
$4.29B
AVY:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHW vs. AVY — Ранг доходности на риск
SHW
AVY
Сравнение SHW c AVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHW | AVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.43 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.91 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHW и AVY
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и AVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHW | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -73.03% | +21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -21.62% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -30.56% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -31.80% | -10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -43.52% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.53% | -27.73% | +8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -16.79% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 10.16% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и AVY
The Sherwin-Williams Company (SHW) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Avery Dennison Corporation (AVY) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что SHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHW | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 7.39% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 16.29% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 23.82% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 24.68% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 27.06% | -0.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и AVY
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности AVY в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.00% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и AVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHW и AVY
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
SHW and AVY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (9.00%) compared to AVY (7.39%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs AVY's -73.03%.
AVY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHW и AVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор