Сравнение CRM с MTD
CRM (Salesforce, Inc.) and MTD (Mettler-Toledo International Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 11.73%/yr for MTD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и MTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у MTD с доходностью -18.84%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям MTD по среднегодовой доходности: 7.60% против 11.73% соответственно.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам CRM и MTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
Correlation
The correlation between CRM and MTD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between CRM and MTD has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CRM:
$144.49B
MTD:
$22.95B
CRM:
$8.59
MTD:
$42.68
CRM:
19.31
MTD:
26.51
CRM:
0.04
MTD:
4.07
CRM:
3.62
MTD:
5.67
CRM:
4.22
MTD:
6.26
CRM:
$42.83B
MTD:
$4.09B
CRM:
$33.25B
MTD:
$2.36B
CRM:
$12.32B
MTD:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. MTD — Ранг доходности на риск
CRM
MTD
Сравнение CRM c MTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | MTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.00 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.15 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -0.42 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и MTD
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки MTD в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и MTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -61.43% | -9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -31.90% | -7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -36.61% | -18.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -43.47% | -15.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -43.47% | -15.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -33.54% | -20.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -13.69% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 11.48% | +9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и MTD
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Mettler-Toledo International Inc. (MTD) с волатильностью 9.92%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 9.92% | +6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 26.16% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 32.17% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 32.15% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 29.78% | +5.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и MTD
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как MTD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и MTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Mettler-Toledo International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и MTD
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and MTD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to MTD (9.92%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs MTD's -61.43%.
MTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и MTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор