Сравнение WMT с MTD
WMT (Walmart Inc.) and MTD (Mettler-Toledo International Inc.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, WMT returned 19.75%/yr vs 12.06%/yr for MTD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и MTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у MTD с доходностью -17.19%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции MTD по среднегодовой доходности: 19.75% против 12.06% соответственно.
WMT
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 34.03%
- 5 лет*
- 23.01%
- 10 лет*
- 19.75%
MTD
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 11.91%
- С начала года
- -17.19%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- -4.42%
- 5 лет*
- -3.08%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам WMT и MTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 8.88% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -17.19% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
Correlation
The correlation between WMT and MTD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.22 |
The correlation between WMT and MTD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMT:
$966.44B
MTD:
$23.42B
WMT:
$2.88
MTD:
$42.68
WMT:
41.97
MTD:
27.05
WMT:
2.74
MTD:
4.15
WMT:
1.33
MTD:
5.79
WMT:
10.25
MTD:
6.38
WMT:
$725.31B
MTD:
$4.09B
WMT:
$181.16B
MTD:
$2.36B
WMT:
$44.32B
MTD:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. MTD — Ранг доходности на риск
WMT
MTD
Сравнение WMT c MTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | MTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.03 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.00 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | -0.01 | +5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и MTD
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки MTD в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и MTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -61.43% | -15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -31.90% | +16.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -36.61% | +14.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -43.47% | +17.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -43.47% | +17.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -32.19% | +22.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -13.69% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 11.57% | -6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и MTD
Walmart Inc. (WMT) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD) имеют волатильность 9.79% и 9.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 9.98% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.38% | 26.22% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 32.18% | -8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 32.16% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 29.80% | -8.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и MTD
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как MTD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и MTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Mettler-Toledo International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и MTD
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and MTD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (9.98%) compared to WMT (9.79%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs MTD's -61.43%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и MTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор