PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIO с RACE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NIO с RACE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NIO (NIO Inc.) and RACE (Ferrari N.V.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, NIO returned -35.22%/yr vs 12.24%/yr for RACE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NIO и RACE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIO Inc. (NIO) и Ferrari N.V. (RACE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIO показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у RACE с доходностью -1.73%.

NIO

1 день
-0.38%
1 месяц
-14.59%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.58%
1 год
48.43%
3 года*
-16.32%
5 лет*
-35.22%
10 лет*
—

RACE

1 день
-2.93%
1 месяц
10.50%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-1.08%
1 год
-21.64%
3 года*
7.34%
5 лет*
12.24%
10 лет*
25.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIO и RACE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NIO
NIO Inc.		2.16%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%1,112.44%-36.89%6.17%
RACE
Ferrari N.V.		-1.73%-11.65%26.34%59.12%-16.68%13.32%39.71%67.87%-23.24%

Correlation

The correlation between NIO and RACE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.31

Over the past year, the correlation between NIO and RACE has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NIO:

$12.93B

RACE:

$62.93B

EPS

NIO:

-CN¥3.74

RACE:

€8.98

Коэффициент P/S

NIO:

0.85

RACE:

7.58

Коэффициент P/B

NIO:

20.18

RACE:

13.39

Общая выручка (12 мес.)

NIO:

CN¥100.51B

RACE:

€7.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

NIO:

CN¥15.77B

RACE:

€3.72B

EBITDA (12 мес.)

NIO:

-CN¥7.54B

RACE:

€3.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIO Inc.

Ferrari N.V.

Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABA
Часто сравнивают с RACE:
RACE с P911.DERACE с RMS.PARACE с TSLARACE с AAPLRACE с NVDARACE с CAMTRACE с VOW3.DE

Доходность на риск

NIO vs. RACE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RACE
Ранг доходности на риск RACE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RACE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIO c RACE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NIORACEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-0.66

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-0.74

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.90

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.59

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

-0.93

+2.71

NIO vs. RACE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIO на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа RACE равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIO и RACE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NIO и RACE

Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки RACE в -46.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и RACE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIORACEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.00%

-46.67%

-48.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.73%

-39.22%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.69%

-39.22%

-40.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.10%

-39.22%

-54.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.71%

-29.85%

-61.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.90%

-11.50%

-56.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.74%

25.02%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NIO и RACE

NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Ferrari N.V. (RACE) с волатильностью 12.55%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIORACEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.58%

12.55%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

24.53%

+16.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.74%

35.36%

+27.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.62%

29.55%

+42.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.66%

29.55%

+57.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIO и RACE

NIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NIO
NIO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RACE
Ferrari N.V.		2.40%1.85%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.61%0.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NIO и RACE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
25.53B
1.86B
(NIO) Общая выручка
(RACE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NIO значения в CNY, RACE значения в EUR

Сравнение рентабельности NIO и RACE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIO Inc. и Ferrari N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
19.0%
51.8%
Активы портфеля
NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

RACE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

RACE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

RACE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

NIO and RACE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIO has higher volatility (17.58%) compared to RACE (12.55%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs RACE's -46.67%.

NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIO и RACE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор