Сравнение BHP с MCD
BHP (BHP Group Limited) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BHP returned 23.18%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHP и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHP показывает доходность 53.40%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 23.18% против 11.46% соответственно.
BHP
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 7.61%
- С начала года
- 53.40%
- 6 месяцев
- 55.28%
- 1 год
- 94.96%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 23.18%
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам BHP и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited | 53.40% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between BHP and MCD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1987 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
BHP:
$231.09B
MCD:
$203.21B
BHP:
$8.51
MCD:
$12.13
BHP:
10.67
MCD:
23.48
BHP:
2.95
MCD:
3.78
BHP:
2.15
MCD:
7.42
BHP:
$107.64B
MCD:
$27.45B
BHP:
$89.04B
MCD:
$12.10B
BHP:
$52.23B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHP vs. MCD — Ранг доходности на риск
BHP
MCD
Сравнение BHP c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group Limited (BHP) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHP | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.98 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | -0.20 | +4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.96 | -0.50 | +17.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHP и MCD
Максимальная просадка BHP за все время составила -76.22%, примерно равная максимальной просадке MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHP | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.22% | -73.20% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -19.05% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -19.05% | -18.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.21% | -19.05% | -18.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -36.90% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -15.46% | +12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -14.89% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 7.53% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHP и MCD
BHP Group Limited (BHP) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHP | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 4.96% | +8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.69% | 12.20% | +14.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.39% | 16.62% | +15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.44% | 17.27% | +15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 20.40% | +11.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHP и MCD
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности MCD в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited | 2.93% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHP и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group Limited и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BHP и MCD
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
BHP and MCD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHP has higher volatility (13.72%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, BHP dropped -76.22% vs MCD's -73.20%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHP и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор