Сравнение UL с SYK
UL (The Unilever Group) and SYK (Stryker Corporation) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while SYK operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, UL returned 5.33%/yr vs 11.70%/yr for SYK. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и SYK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -8.35%, что значительно выше, чем у SYK с доходностью -10.93%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям SYK по среднегодовой доходности: 5.33% против 11.70% соответственно.
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -13.60%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
SYK
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -10.93%
- 6 месяцев
- -11.37%
- 1 год
- -16.46%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам UL и SYK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
SYK Stryker Corporation | -10.93% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 18.17% | 35.33% | 2.43% | 30.84% |
Correlation
The correlation between UL and SYK is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1988 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
UL:
$129.35B
SYK:
$120.67B
UL:
€5.06
SYK:
$8.63
UL:
10.06
SYK:
36.16
UL:
1.97
SYK:
2.68
UL:
1.09
SYK:
4.78
UL:
7.20
SYK:
2.61
UL:
€109.27B
SYK:
$25.27B
UL:
€90.89B
SYK:
$16.09B
UL:
€24.12B
SYK:
$5.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. SYK — Ранг доходности на риск
UL
SYK
Сравнение UL c SYK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UL | SYK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.89 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.58 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.38 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UL и SYK
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и SYK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -58.63% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -29.45% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -29.45% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -31.68% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -43.80% | +13.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.64% | -22.05% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -13.11% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 12.49% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и SYK
Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 6.11%, в то время как у Stryker Corporation (SYK) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 8.24% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 18.39% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 22.78% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 24.24% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 26.35% | -4.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и SYK
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности SYK в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYK Stryker Corporation | 1.10% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и SYK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и SYK
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SYK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
SYK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
SYK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
UL and SYK have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYK has higher volatility (8.24%) compared to UL (6.11%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs SYK's -58.63%.
UL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и SYK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор