PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHP с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BHP с ADP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BHP (BHP Group) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, BHP returned 21.94%/yr vs 12.50%/yr for ADP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BHP и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BHP Group (BHP) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHP показывает доходность 41.38%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.21%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 21.94% против 12.50% соответственно.

BHP

1 день
1.18%
1 месяц
-1.20%
С начала года
41.38%
6 месяцев
46.29%
1 год
75.94%
3 года*
17.37%
5 лет*
14.81%
10 лет*
21.94%

ADP

1 день
-1.24%
1 месяц
7.55%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
-10.14%
1 год
-28.14%
3 года*
4.26%
5 лет*
5.16%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHP и ADP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHP
BHP Group		41.38%28.91%-24.64%16.50%44.34%0.91%25.37%24.50%10.55%33.87%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.21%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%

Correlation

The correlation between BHP and ADP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1987 г.

0.27

The correlation between BHP and ADP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BHP:

$212.97B

ADP:

$92.16B

EPS

BHP:

$8.51

ADP:

$10.72

Коэффициент P/E

BHP:

9.84

ADP:

21.37

Коэффициент PEG

BHP:

2.72

ADP:

1.61

Коэффициент P/S

BHP:

1.98

ADP:

4.30

Коэффициент P/B

BHP:

4.23

ADP:

14.51

Общая выручка (12 мес.)

BHP:

$107.64B

ADP:

$21.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

BHP:

$89.04B

ADP:

$10.26B

EBITDA (12 мес.)

BHP:

$52.23B

ADP:

$6.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BHP Group

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с BHP:
BHP с RIOBHP с FCXBHP с SCCOBHP с CBA.AXBHP с FMG.AXBHP с COPXBHP с EPD
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD

Доходность на риск

BHP vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHP
Ранг доходности на риск BHP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHP c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHPADPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
-1.16

+3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
-1.68

+4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.80

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

-0.72

+4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.16

-1.33

+15.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHP vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHP на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа ADP равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHP и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHPADPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

-1.16

+3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.24

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.51

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.54

-0.22

Просадки

Сравнение просадок BHP и ADP

Максимальная просадка BHP за все время составила -76.22%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и ADP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHPADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.22%

-59.51%

-16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-39.25%

+19.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.21%

-40.78%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.21%

-40.78%

+3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-40.78%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-28.14%

+18.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.29%

-12.59%

-8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

22.88%

-17.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BHP и ADP

BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHPADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.75%

9.30%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.95%

20.42%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.73%

24.35%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.31%

22.05%

+10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.31%

24.48%

+7.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHP и ADP

Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности ADP в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.83%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
BHP
BHP Group		3.18%3.64%5.98%4.98%22.44%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHP и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B202120222023202420252026
27.95B
5.94B
(BHP) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BHP и ADP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BHP Group и Automatic Data Processing, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%202120222023202420252026
42.9%
48.3%
Активы портфеля
BHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.

ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

BHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

BHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

BHP and ADP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BHP has higher volatility (12.75%) compared to ADP (9.30%). In terms of maximum drawdown, BHP dropped -76.22% vs ADP's -59.51%.

BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHP и ADP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор