Сравнение WMT с SHW
WMT (Walmart Inc.) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 13.58%/yr for SHW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции SHW по среднегодовой доходности: 19.77% против 13.58% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
SHW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -10.09%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам WMT и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -1.61% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between WMT and SHW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.31 |
The correlation between WMT and SHW shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMT:
$968.20B
SHW:
$78.72B
WMT:
$2.88
SHW:
$10.42
WMT:
42.04
SHW:
30.45
WMT:
2.75
SHW:
2.96
WMT:
1.34
SHW:
3.31
WMT:
10.26
SHW:
17.77
WMT:
$725.31B
SHW:
$23.94B
WMT:
$181.16B
SHW:
$11.76B
WMT:
$44.32B
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. SHW — Ранг доходности на риск
WMT
SHW
Сравнение WMT c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.95 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.47 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -0.99 | +6.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и SHW
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -52.02% | -25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -21.36% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -25.69% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -42.46% | +16.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -42.46% | +16.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -19.53% | +9.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -11.63% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 10.28% | -5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и SHW
Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с The Sherwin-Williams Company (SHW) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 9.00% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 19.26% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 25.46% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 26.27% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 26.58% | -4.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и SHW
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SHW в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.00% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и SHW
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and SHW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (9.86%) compared to SHW (9.00%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs SHW's -52.02%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор