Сравнение LMT с MCD
LMT (Lockheed Martin Corporation) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LMT returned 11.37%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMT и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMT показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -5.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMT имеют среднегодовую доходность 11.37%, а акции MCD немного впереди с 11.46%.
LMT
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.37%
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам LMT и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 13.04% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between LMT and MCD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.26 |
The correlation between LMT and MCD shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMT:
$124.87B
MCD:
$203.21B
LMT:
$20.61
MCD:
$12.13
LMT:
26.21
MCD:
23.48
LMT:
1.67
MCD:
7.42
LMT:
$75.12B
MCD:
$27.45B
LMT:
$7.37B
MCD:
$12.10B
LMT:
$8.09B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMT vs. MCD — Ранг доходности на риск
LMT
MCD
Сравнение LMT c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMT | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.20 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | -0.50 | +2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMT и MCD
Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMT | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -73.20% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -19.05% | -6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.79% | -19.05% | -12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -19.05% | -12.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | -36.90% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -15.46% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.83% | -14.89% | -11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 7.53% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMT и MCD
Lockheed Martin Corporation (LMT) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что LMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMT | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 4.96% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 12.20% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.71% | 16.62% | +10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 17.27% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 20.40% | +3.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMT и MCD
Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности MCD в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.53% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMT и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMT и MCD
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
LMT and MCD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMT has higher volatility (7.02%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs MCD's -73.20%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMT и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор