Сравнение XOM с RACE
XOM (Exxon Mobil Corporation) and RACE (Ferrari N.V.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, XOM returned 9.64%/yr vs 25.24%/yr for RACE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и RACE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у RACE с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям RACE по среднегодовой доходности: 9.64% против 25.24% соответственно.
XOM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 9.64%
RACE
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 25.24%
Сравнение доходности по годам XOM и RACE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.81% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
RACE Ferrari N.V. | -1.73% | -11.65% | 26.34% | 59.12% | -16.68% | 13.32% | 39.71% | 67.87% | -4.47% | 81.95% |
Correlation
The correlation between XOM and RACE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г. | 0.17 |
The correlation between XOM and RACE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$614.94B
RACE:
$62.93B
XOM:
$5.93
RACE:
€8.98
XOM:
24.80
RACE:
34.15
XOM:
1.15
RACE:
1.77
XOM:
1.93
RACE:
7.58
XOM:
2.42
RACE:
13.39
XOM:
$326.01B
RACE:
€7.21B
XOM:
$83.11B
RACE:
€3.72B
XOM:
$60.44B
RACE:
€3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. RACE — Ранг доходности на риск
XOM
RACE
Сравнение XOM c RACE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | RACE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.90 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.59 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | -0.93 | +7.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и RACE
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки RACE в -46.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и RACE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -46.67% | -15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -39.22% | +23.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -39.22% | +20.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -39.22% | +18.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -39.22% | -22.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -29.85% | +16.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -11.50% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 25.02% | -19.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и RACE
Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 9.08%, в то время как у Ferrari N.V. (RACE) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 12.55% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 24.53% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 35.36% | -10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 29.55% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 29.55% | -1.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и RACE
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности RACE в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | 2.40% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.78% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и RACE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и RACE
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
RACE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
RACE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
RACE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and RACE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RACE has higher volatility (12.55%) compared to XOM (9.08%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs RACE's -46.67%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и RACE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор