PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с NIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с NIO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CRM returned -7.14%/yr vs -35.06%/yr for NIO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -37.57%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью 1.96%.

CRM

1 день
-0.81%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-37.57%
6 месяцев
-34.93%
1 год
-35.68%
3 года*
-7.54%
5 лет*
-7.14%
10 лет*
7.60%

NIO

1 день
-0.19%
1 месяц
-14.75%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.21%
1 год
48.15%
3 года*
-17.91%
5 лет*
-35.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и NIO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CRM
Salesforce, Inc.		-37.57%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%-10.38%
NIO
NIO Inc.		1.96%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%1,112.44%-36.89%6.17%

Correlation

The correlation between CRM and NIO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.26

The correlation between CRM and NIO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$143.32B

NIO:

$12.90B

EPS

CRM:

$8.59

NIO:

-CN¥3.74

Коэффициент P/S

CRM:

3.59

NIO:

0.84

Коэффициент P/B

CRM:

4.19

NIO:

20.10

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

NIO:

CN¥100.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

NIO:

CN¥15.77B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

NIO:

-CN¥7.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

NIO Inc.

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABA

Доходность на риск

CRM vs. NIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 33
Ранг коэф-та Мартина
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMNIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
0.77

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
1.51

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.17

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.11

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

1.95

-3.64

CRM vs. NIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа NIO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и NIO

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и NIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMNIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-95.00%

+24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-43.73%

+4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-79.69%

+24.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-94.10%

+35.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.70%

-91.73%

+37.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-67.92%

+51.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.06%

24.82%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и NIO

Salesforce, Inc. (CRM) и NIO Inc. (NIO) имеют волатильность 16.75% и 17.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMNIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.75%

17.22%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.59%

41.04%

-9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.05%

62.69%

-24.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.06%

71.63%

-34.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.39%

86.64%

-51.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и NIO

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как NIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CRM
Salesforce, Inc.		1.29%0.63%0.48%
NIO
NIO Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и NIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
11.13B
25.53B
(CRM) Общая выручка
(NIO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CRM значения в USD, NIO значения в CNY

Сравнение рентабельности CRM и NIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Salesforce, Inc. и NIO Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
76.9%
19.0%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

Часто задаваемые вопросы

CRM and NIO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIO has higher volatility (17.22%) compared to CRM (16.75%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs NIO's -95.00%.

NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и NIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор