Сравнение IAU с GLD
IAU (iShares Gold Trust) and GLD (SPDR Gold Shares) are both Gold funds - IAU tracks the LBMA Gold Price while GLD tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 13.31%/yr vs 13.12%/yr for GLD. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. IAU charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности IAU и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAU показывает доходность 2.98%, а GLD немного ниже – 2.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAU имеют среднегодовую доходность 13.31%, а акции GLD немного отстают с 13.12%.
IAU
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- 13.31%
GLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам IAU и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 2.98% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
GLD SPDR Gold Shares | 2.92% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between IAU and GLD is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2005 г. | 1.00 |
The correlation between IAU and GLD has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IAU и GLD
Секторы
IAU
GLD
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
IAU
GLD
-
Сырьевые материалы
IAU
-
GLD
Коммуникационные услуги
IAU
-
GLD
-
Потребительский циклический сектор
IAU
-
GLD
-
Потребительский защитный сектор
IAU
-
GLD
-
Энергетика
IAU
-
GLD
-
Финансовые услуги
IAU
-
GLD
-
Здравоохранение
IAU
-
GLD
-
Промышленность
IAU
-
GLD
-
Технологии
IAU
-
GLD
-
Коммунальные услуги
IAU
-
GLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. GLD — Ранг доходности на риск
IAU
GLD
Сравнение IAU c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAU | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.68 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 4.15 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAU | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.21 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 1.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IAU и GLD
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -45.56% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -19.21% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -19.21% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -21.03% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.82% | -22.00% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.70% | -17.75% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.96% | -16.16% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 7.73% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и GLD
iShares Gold Trust (IAU) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 5.50% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 5.51% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.02% | 23.16% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.42% | 26.61% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.95% | 18.00% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 15.95% | -0.05% |
Сравнение комиссий IAU и GLD
IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и GLD
Ни IAU, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, IAU and GLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GLD has higher volatility (5.51%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, IAU leads with 13.31% vs 13.12% for GLD. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.31% return vs 13.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
IAU and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IAU tracks LBMA Gold Price, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.40% for GLD.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор