Сравнение IAU с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и SPDR Gold Trust (GLD).
IAU и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAU или GLD.
Доходность
Сравнение доходности IAU и GLD
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAU показывает доходность 30.87%, а GLD немного ниже – 30.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAU имеют среднегодовую доходность 8.26%, а акции GLD немного отстают с 8.05%.
IAU
30.87%
-0.41%
15.78%
35.60%
12.92%
8.26%
GLD
30.69%
-0.41%
15.71%
35.37%
12.67%
8.05%
Основные характеристики
| IAU | GLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 4.38 | 4.36 |
| Коэф-т Мартина | 14.08 | 13.99 |
| Индекс Язвы | 2.53% | 2.53% |
| Дневная вол-ть | 14.86% | 14.89% |
| Макс. просадка | -45.14% | -45.56% |
| Текущая просадка | -2.98% | -2.97% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAU и GLD
IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между IAU и GLD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAU c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и GLD
Ни IAU, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAU и GLD
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и GLD
iShares Gold Trust (IAU) и SPDR Gold Trust (GLD) имеют волатильность 5.75% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.