PortfoliosLab logo
Сравнение IAU с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IAU и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IAU и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
627.57%
611.29%
IAU
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAU:

2.24

GLD:

2.21

Коэф-т Сортино

IAU:

2.99

GLD:

2.96

Коэф-т Омега

IAU:

1.39

GLD:

1.38

Коэф-т Кальмара

IAU:

4.63

GLD:

4.60

Коэф-т Мартина

IAU:

12.72

GLD:

12.61

Индекс Язвы

IAU:

2.96%

GLD:

2.96%

Дневная вол-ть

IAU:

16.64%

GLD:

16.71%

Макс. просадка

IAU:

-45.14%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

IAU:

-3.82%

GLD:

-3.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAU показывает доходность 25.47%, а GLD немного ниже – 25.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAU имеют среднегодовую доходность 10.57%, а акции GLD немного отстают с 10.41%.


IAU

С начала года

25.47%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

21.12%

1 год

41.47%

5 лет

13.54%

10 лет

10.57%

GLD

С начала года

25.41%

1 месяц

9.52%

6 месяцев

21.04%

1 год

41.21%

5 лет

13.36%

10 лет

10.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAU и GLD

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAU: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAU и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAU c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IAU, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IAU: 2.24
GLD: 2.21
Коэффициент Сортино IAU, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IAU: 2.99
GLD: 2.96
Коэффициент Омега IAU, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IAU: 1.39
GLD: 1.38
Коэффициент Кальмара IAU, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IAU: 4.63
GLD: 4.60
Коэффициент Мартина IAU, с текущим значением в 12.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IAU: 12.72
GLD: 12.61

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24
2.21
IAU
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и GLD

Ни IAU, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAU и GLD

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.82%
-3.78%
IAU
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и GLD

iShares Gold Trust (IAU) и SPDR Gold Trust (GLD) имеют волатильность 8.08% и 8.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.08%
8.10%
IAU
GLD