PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLD с ACN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLD и ACN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Accenture plc (ACN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у ACN с доходностью -35.62%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции ACN по среднегодовой доходности: 12.15% против 5.50% соответственно.


GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
22.21%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

ACN

1 день
1.65%
1 месяц
0.86%
С начала года
-35.62%
6 месяцев
-36.39%
1 год
-43.95%
3 года*
-16.94%
5 лет*
-8.24%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и ACN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares
-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
ACN
Accenture plc
-35.62%-22.14%1.86%33.60%-34.75%60.67%26.04%51.21%-6.23%33.34%

Correlation

The correlation between GLD and ACN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Gold Shares

Accenture plc

Доходность на риск

GLD vs. ACN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина

ACN
Ранг доходности на риск ACN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c ACN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Accenture plc (ACN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLDACNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.77

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.94

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

-1.72

+4.53

GLD vs. ACN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа ACN равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и ACN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и ACN

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки ACN в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и ACN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDACNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-59.20%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-47.89%

+23.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-58.67%

+34.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-58.67%

+34.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-58.67%

+34.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-55.91%

+33.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-12.89%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

26.93%

-18.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и ACN

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.79%, в то время как у Accenture plc (ACN) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDACNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

12.95%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

29.81%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

36.02%

-8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

28.60%

-10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

26.87%

-10.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и ACN

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACN
Accenture plc
3.74%2.26%1.52%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GLD and ACN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACN has higher volatility (12.95%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs ACN's -59.20%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и ACN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор