Сравнение GLD с ACN
GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while ACN (Accenture plc) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 5.50%/yr for ACN. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLD и ACN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у ACN с доходностью -35.62%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции ACN по среднегодовой доходности: 12.15% против 5.50% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
ACN
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -35.62%
- 6 месяцев
- -36.39%
- 1 год
- -43.95%
- 3 года*
- -16.94%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение доходности по годам GLD и ACN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
ACN Accenture plc | -35.62% | -22.14% | 1.86% | 33.60% | -34.75% | 60.67% | 26.04% | 51.21% | -6.23% | 33.34% |
Correlation
The correlation between GLD and ACN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. ACN — Ранг доходности на риск
GLD
ACN
Сравнение GLD c ACN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Accenture plc (ACN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | ACN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.77 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.94 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -1.72 | +4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и ACN
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки ACN в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и ACN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | ACN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -59.20% | +13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -47.89% | +23.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -58.67% | +34.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -58.67% | +34.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -58.67% | +34.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -55.91% | +33.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -12.89% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 26.93% | -18.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и ACN
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.79%, в то время как у Accenture plc (ACN) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | ACN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 12.95% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 29.81% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 36.02% | -8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 28.60% | -10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 26.87% | -10.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и ACN
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture plc | 3.74% | 2.26% | 1.52% | 1.33% | 1.51% | 0.87% | 1.26% | 1.07% | 1.98% | 1.66% | 1.97% | 2.03% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and ACN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACN has higher volatility (12.95%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs ACN's -59.20%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и ACN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор