Сравнение MCHP с ACN
MCHP (Microchip Technology Incorporated) and ACN (Accenture plc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MCHP in Semiconductors, ACN in Information Technology Services. Over the past 10 years, MCHP returned 15.50%/yr vs 5.74%/yr for ACN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и ACN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность 44.96%, что значительно выше, чем у ACN с доходностью -34.05%. За последние 10 лет акции MCHP превзошли акции ACN по среднегодовой доходности: 15.50% против 5.74% соответственно.
MCHP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 44.96%
- 6 месяцев
- 37.15%
- 1 год
- 43.83%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 15.50%
ACN
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -34.05%
- 6 месяцев
- -33.61%
- 1 год
- -43.66%
- 3 года*
- -15.70%
- 5 лет*
- -7.59%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение доходности по годам MCHP и ACN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 44.96% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
ACN Accenture plc | -34.05% | -22.14% | 1.86% | 33.60% | -34.75% | 60.67% | 26.04% | 51.21% | -6.23% | 33.34% |
Correlation
The correlation between MCHP and ACN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2001 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between MCHP and ACN has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MCHP:
$0.43
ACN:
$12.27
MCHP:
212.69
ACN:
14.21
MCHP:
3.21
ACN:
1.93
MCHP:
7.87
ACN:
1.51
MCHP:
$4.71B
ACN:
$72.11B
MCHP:
$2.72B
ACN:
$23.06B
MCHP:
$1.02B
ACN:
$12.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHP vs. ACN — Ранг доходности на риск
MCHP
ACN
Сравнение MCHP c ACN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Accenture plc (ACN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHP | ACN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.78 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.89 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -1.63 | +5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHP | ACN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -1.22 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.27 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.21 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MCHP и ACN
Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что больше максимальной просадки ACN в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и ACN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHP | ACN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -59.20% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -48.96% | +14.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.77% | -58.67% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | -58.67% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.77% | -58.67% | -5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.78% | -54.84% | +44.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -12.87% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | 26.88% | -13.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и ACN
Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Accenture plc (ACN) имеют волатильность 14.52% и 14.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHP | ACN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 14.96% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.67% | 29.75% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.78% | 36.02% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.07% | 28.58% | +15.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 26.87% | +14.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и ACN
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности ACN в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture plc | 3.65% | 2.26% | 1.52% | 1.33% | 1.51% | 0.87% | 1.26% | 1.07% | 1.98% | 1.66% | 1.97% | 2.03% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.99% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и ACN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Accenture plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCHP и ACN
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
ACN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила о валовой прибыли в 5.46B при выручке в 18.04B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ACN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 18.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
ACN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 18.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
MCHP and ACN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACN has higher volatility (14.96%) compared to MCHP (14.52%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs ACN's -59.20%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHP и ACN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор