Сравнение ADP с IAU
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, ADP returned 12.40%/yr vs 12.31%/yr for IAU. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ADP и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -2.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADP имеют среднегодовую доходность 12.40%, а акции IAU немного отстают с 12.31%.
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам ADP и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between ADP and IAU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г. | -0.01 |
The correlation between ADP and IAU shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. IAU — Ранг доходности на риск
ADP
IAU
Сравнение ADP c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.19 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.99 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 2.83 | -4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и IAU
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -45.14% | -14.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.16% | -24.40% | -13.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -24.40% | -16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -24.40% | -16.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -24.40% | -16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.50% | -22.03% | -6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -15.97% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 8.47% | +11.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и IAU
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 7.70% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 23.94% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 27.17% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 18.16% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 16.02% | +8.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и IAU
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.94% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADP and IAU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.18%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs IAU's -45.14%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор