PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с DELL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADP с DELL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while DELL operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, ADP returned 4.80%/yr vs 52.50%/yr for DELL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADP и DELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Dell Technologies Inc. (DELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 216.60%.

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
6.27%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.22%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%

DELL

1 день
1.05%
1 месяц
63.47%
С начала года
216.60%
6 месяцев
206.61%
1 год
266.54%
3 года*
104.49%
5 лет*
52.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и DELL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%0.64%
DELL
Dell Technologies Inc.		216.60%11.22%52.97%95.85%-26.63%51.21%42.62%5.16%14.50%

Correlation

The correlation between ADP and DELL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г.

0.28

The correlation between ADP and DELL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$91.00B

DELL:

$259.49B

EPS

ADP:

$10.72

DELL:

$12.42

Коэффициент P/E

ADP:

21.10

DELL:

31.85

Коэффициент PEG

ADP:

1.59

DELL:

2.03

Коэффициент P/S

ADP:

4.25

DELL:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$21.60B

DELL:

$134.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$10.26B

DELL:

$25.67B

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$6.51B

DELL:

$10.64B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

Dell Technologies Inc.

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с DELL:
DELL с SMCIDELL с HPQDELL с HPDELL с INTCDELL с CSCODELL с SPYDELL с QQQ

Доходность на риск

ADP vs. DELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DELL
Ранг доходности на риск DELL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c DELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPDELLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
3.89

-4.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
4.57

-5.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.56

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

7.91

-8.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

17.63

-18.84

ADP vs. DELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа DELL равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и DELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADP и DELL

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, примерно равная максимальной просадке DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и DELL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPDELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-59.59%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.16%

-32.34%

-5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-59.59%

+18.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-59.59%

+18.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.50%

-15.11%

-13.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-18.48%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.40%

14.49%

+5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и DELL

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.18%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 36.55%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPDELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

36.55%

-27.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

54.73%

-34.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

65.88%

-41.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

50.86%

-28.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

47.99%

-23.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и DELL

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности DELL в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.94%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
DELL
Dell Technologies Inc.		0.56%1.60%1.48%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и DELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
5.94B
43.84B
(ADP) Общая выручка
(DELL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADP и DELL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Automatic Data Processing, Inc. и Dell Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
48.3%
17.8%
Активы портфеля
ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

DELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

DELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

DELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

Часто задаваемые вопросы

ADP and DELL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DELL has higher volatility (36.55%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs DELL's -59.59%.

DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и DELL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор