Сравнение GLD с SNY
GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while SNY (Sanofi) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 5.78%/yr for SNY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLD и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у SNY с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции SNY по среднегодовой доходности: 12.15% против 5.78% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
SNY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение доходности по годам GLD и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
SNY Sanofi | -3.62% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
Correlation
The correlation between GLD and SNY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. SNY — Ранг доходности на риск
GLD
SNY
Сравнение GLD c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.49 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -0.96 | +3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и SNY
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, примерно равная максимальной просадке SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -46.46% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -16.70% | -7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -23.37% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -33.52% | +9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -33.52% | +9.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -17.91% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -12.20% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 8.63% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и SNY
SPDR Gold Shares (GLD) и Sanofi (SNY) имеют волатильность 7.79% и 8.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 8.05% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 15.99% | +8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 25.71% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 24.82% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 23.47% | -7.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и SNY
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNY Sanofi | 5.47% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and SNY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNY has higher volatility (8.05%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs SNY's -46.46%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор