Сравнение CRM с XOM
CRM (Salesforce, Inc.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, CRM returned 8.08%/yr vs 9.83%/yr for XOM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -33.64%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 8.08% против 9.83% соответственно.
CRM
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -33.64%
- 6 месяцев
- -32.54%
- 1 год
- -35.11%
- 3 года*
- -6.16%
- 5 лет*
- -5.82%
- 10 лет*
- 8.08%
XOM
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 25.41%
- 6 месяцев
- 27.63%
- 1 год
- 46.38%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам CRM и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -33.64% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 25.41% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between CRM and XOM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.26 |
The correlation between CRM and XOM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$152.73B
XOM:
$622.89B
CRM:
$8.59
XOM:
$5.93
CRM:
20.41
XOM:
25.12
CRM:
0.04
XOM:
1.17
CRM:
3.82
XOM:
1.95
CRM:
4.46
XOM:
2.45
CRM:
$42.83B
XOM:
$326.01B
CRM:
$33.25B
XOM:
$83.11B
CRM:
$12.32B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. XOM — Ранг доходности на риск
CRM
XOM
Сравнение CRM c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.31 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.97 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 8.21 | -9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 1.90 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.88 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.35 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и XOM
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -62.40% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -15.69% | -23.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -18.92% | -35.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -20.51% | -38.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -61.34% | +2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.85% | -12.57% | -39.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -10.20% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.51% | 5.67% | +14.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и XOM
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 9.30% | +7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.49% | 20.39% | +11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.99% | 24.48% | +13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.06% | 26.75% | +10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 28.19% | +7.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и XOM
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности XOM в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.96% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.74% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и XOM
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and XOM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (17.25%) compared to XOM (9.30%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор