PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIT с MRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EDIT с MRSH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EDIT (Editas Medicine, Inc.) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. EDIT operates in Biotechnology (Healthcare), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, EDIT returned -22.22%/yr vs 11.75%/yr for MRSH. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EDIT и MRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDIT показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции EDIT уступали акциям MRSH по среднегодовой доходности: -22.22% против 11.75% соответственно.

EDIT

1 день
2.46%
1 месяц
-4.58%
С начала года
21.95%
6 месяцев
-1.19%
1 год
26.90%
3 года*
-39.82%
5 лет*
-41.79%
10 лет*
-22.22%

MRSH

1 день
0.32%
1 месяц
4.74%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-8.49%
1 год
-20.92%
3 года*
-0.08%
5 лет*
5.55%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIT и MRSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIT
Editas Medicine, Inc.		21.95%61.42%-87.46%14.21%-66.59%-62.13%136.78%30.15%-25.97%89.34%
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		-8.15%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%

Correlation

The correlation between EDIT and MRSH is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2016 г.

0.16

The correlation between EDIT and MRSH shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EDIT:

$244.70M

MRSH:

$81.98B

EPS

EDIT:

-$1.21

MRSH:

$7.99

Коэффициент P/S

EDIT:

6.29

MRSH:

3.01

Коэффициент P/B

EDIT:

55.51

MRSH:

5.54

Общая выручка (12 мес.)

EDIT:

$35.86M

MRSH:

$27.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

EDIT:

$35.86M

MRSH:

$11.66B

EBITDA (12 мес.)

EDIT:

-$76.66M

MRSH:

$6.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Editas Medicine, Inc.

Marsh & McLennan Companies, Inc

Часто сравнивают с EDIT:
EDIT с CRSPEDIT с PACBEDIT с SCHDEDIT с SPYEDIT с VOOEDIT с XLGEDIT с SPYI
Часто сравнивают с MRSH:
MRSH с SCHGMRSH с BRK-BMRSH с CTASMRSH с VOOMRSH с SNDKMRSH с BLKMRSH с SYK

Доходность на риск

EDIT vs. MRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIT
Ранг доходности на риск EDIT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIT c MRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDITMRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.93

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
-1.21

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.85

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.80

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

-1.40

+1.83

EDIT vs. MRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIT на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа MRSH равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIT и MRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDIT и MRSH

Максимальная просадка EDIT за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIT и MRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDITMRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.92%

-67.46%

-31.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.88%

-27.01%

-32.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.18%

-34.36%

-56.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.66%

-34.36%

-64.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.92%

-35.80%

-63.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.24%

-29.62%

-67.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.63%

-17.41%

-45.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.03%

15.50%

+18.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIT и MRSH

Editas Medicine, Inc. (EDIT) имеет более высокую волатильность в 32.34% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что EDIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDITMRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.34%

6.91%

+25.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.63%

19.10%

+42.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.75%

23.47%

+71.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.12%

20.20%

+73.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.80%

20.94%

+62.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIT и MRSH

EDIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIT
Editas Medicine, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		2.13%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EDIT и MRSH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Editas Medicine, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B202220232024202520260
7.60B
(EDIT) Общая выручка
(MRSH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EDIT and MRSH have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIT has higher volatility (32.34%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, EDIT dropped -98.92% vs MRSH's -67.46%.

EDIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIT и MRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор