Сравнение WFC с AVY
WFC (Wells Fargo & Company) and AVY (Avery Dennison Corporation) are both stocks. WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials). Over the past 10 years, WFC returned 8.95%/yr vs 9.69%/yr for AVY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WFC и AVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFC показывает доходность -9.20%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью -11.44%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям AVY по среднегодовой доходности: 8.95% против 9.69% соответственно.
WFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 14.04%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 28.38%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 8.95%
AVY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам WFC и AVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | -9.20% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
AVY Avery Dennison Corporation | -11.44% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
Correlation
The correlation between WFC and AVY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1983 г. | 0.35 |
The correlation between WFC and AVY shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WFC:
$269.39B
AVY:
$12.26B
WFC:
$6.73
AVY:
$8.87
WFC:
12.44
AVY:
17.95
WFC:
1.07
AVY:
5.99
WFC:
2.15
AVY:
1.37
WFC:
1.65
AVY:
5.33
WFC:
$125.70B
AVY:
$9.01B
WFC:
$81.14B
AVY:
$2.59B
WFC:
$31.58B
AVY:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFC vs. AVY — Ранг доходности на риск
WFC
AVY
Сравнение WFC c AVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFC | AVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.43 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -0.91 | +2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFC и AVY
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и AVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFC | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -73.03% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -21.62% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -30.56% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -31.80% | -5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.46% | -43.52% | -20.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -27.73% | +15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -16.79% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 10.16% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и AVY
Текущая волатильность для Wells Fargo & Company (WFC) составляет 5.95%, в то время как у Avery Dennison Corporation (AVY) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что WFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFC | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 7.39% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 16.29% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 23.82% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 24.68% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 27.06% | +5.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и AVY
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности AVY в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.15% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFC и AVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFC и AVY
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
WFC and AVY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVY has higher volatility (7.39%) compared to WFC (5.95%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs AVY's -73.03%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFC и AVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор