PortfoliosLab logo
Сравнение XOM с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между XOM и MCD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности XOM и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,115.04%
21,990.12%
XOM
MCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOM:

-0.29

MCD:

0.87

Коэф-т Сортино

XOM:

-0.24

MCD:

1.32

Коэф-т Омега

XOM:

0.97

MCD:

1.17

Коэф-т Кальмара

XOM:

-0.36

MCD:

1.02

Коэф-т Мартина

XOM:

-0.84

MCD:

3.21

Индекс Язвы

XOM:

8.12%

MCD:

5.47%

Дневная вол-ть

XOM:

23.86%

MCD:

20.13%

Макс. просадка

XOM:

-62.40%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

XOM:

-11.86%

MCD:

-1.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XOM:

$468.43B

MCD:

$228.17B

EPS

XOM:

$7.84

MCD:

$11.40

Коэффициент P/E

XOM:

13.70

MCD:

27.94

Коэффициент PEG

XOM:

4.66

MCD:

2.82

Коэффициент P/S

XOM:

1.38

MCD:

8.80

Коэффициент P/B

XOM:

1.76

MCD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

XOM:

$258.84B

MCD:

$19.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

XOM:

$57.84B

MCD:

$11.27B

EBITDA (12 мес.)

XOM:

$55.91B

MCD:

$10.66B

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 6.83% против 15.52% соответственно.


XOM

С начала года

1.89%

1 месяц

-6.83%

6 месяцев

-7.60%

1 год

-7.23%

5 лет

25.89%

10 лет

6.83%

MCD

С начала года

9.71%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

6.09%

1 год

17.05%

5 лет

14.08%

10 лет

15.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOM и MCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOM c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XOM, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XOM: -0.29
MCD: 0.87
Коэффициент Сортино XOM, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XOM: -0.24
MCD: 1.32
Коэффициент Омега XOM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XOM: 0.97
MCD: 1.17
Коэффициент Кальмара XOM, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XOM: -0.36
MCD: 1.02
Коэффициент Мартина XOM, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
XOM: -0.84
MCD: 3.21

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.87
XOM
MCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и MCD

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности MCD в 2.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%
MCD
McDonald's Corporation
2.18%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%

Просадки

Сравнение просадок XOM и MCD

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.86%
-1.58%
XOM
MCD

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и MCD

Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.69%
8.74%
XOM
MCD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XOM и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию