Сравнение ECL с WFC
ECL (Ecolab Inc.) and WFC (Wells Fargo & Company) are both stocks. ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ECL returned 9.50%/yr vs 8.95%/yr for WFC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECL и WFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции ECL превзошли акции WFC по среднегодовой доходности: 9.50% против 8.95% соответственно.
ECL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 9.50%
WFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 14.04%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 28.38%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение доходности по годам ECL и WFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.37% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
WFC Wells Fargo & Company | -9.20% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
Correlation
The correlation between ECL and WFC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.36 |
The correlation between ECL and WFC shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ECL:
$75.30B
WFC:
$269.39B
ECL:
$7.40
WFC:
$6.73
ECL:
35.88
WFC:
12.44
ECL:
1.90
WFC:
1.07
ECL:
4.59
WFC:
2.15
ECL:
7.53
WFC:
1.65
ECL:
$16.45B
WFC:
$125.70B
ECL:
$7.29B
WFC:
$81.14B
ECL:
$3.28B
WFC:
$31.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECL vs. WFC — Ранг доходности на риск
ECL
WFC
Сравнение ECL c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECL | WFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.68 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 1.54 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECL и WFC
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и WFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECL | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -79.01% | +31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -23.02% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -24.73% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -37.10% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -64.46% | +20.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.70% | -12.21% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -15.35% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 10.18% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и WFC
Ecolab Inc. (ECL) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Wells Fargo & Company (WFC) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что ECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECL | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.95% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 19.95% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 26.75% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 30.23% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 32.28% | -7.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и WFC
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности WFC в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.04% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.15% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и WFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECL и WFC
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
ECL and WFC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECL has higher volatility (7.47%) compared to WFC (5.95%). In terms of maximum drawdown, ECL dropped -47.19% vs WFC's -79.01%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECL и WFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор