PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPL с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PYPL с PEP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. PYPL operates in Credit Services (Financial Services), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PYPL returned 1.21%/yr vs 6.62%/yr for PEP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PYPL и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPL показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 1.21% против 6.62% соответственно.

PYPL

1 день
0.70%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-28.41%
6 месяцев
-32.22%
1 год
-44.01%
3 года*
-12.98%
5 лет*
-31.18%
10 лет*
1.21%

PEP

1 день
0.38%
1 месяц
-2.33%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-2.36%
1 год
13.36%
3 года*
-4.09%
5 лет*
2.73%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPL и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-28.41%-31.44%38.98%-13.77%-62.23%-19.48%116.51%28.64%14.22%86.52%
PEP
PepsiCo, Inc.		2.49%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between PYPL and PEP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г.

0.23

The correlation between PYPL and PEP shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PYPL:

$38.21B

PEP:

$197.79B

EPS

PYPL:

$5.31

PEP:

$6.37

Коэффициент P/E

PYPL:

7.83

PEP:

22.64

Коэффициент PEG

PYPL:

0.38

PEP:

7.83

Коэффициент P/S

PYPL:

1.17

PEP:

2.07

Коэффициент P/B

PYPL:

1.91

PEP:

9.25

Общая выручка (12 мес.)

PYPL:

$33.73B

PEP:

$95.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

PYPL:

$15.56B

PEP:

$51.60B

EBITDA (12 мес.)

PYPL:

$7.23B

PEP:

$15.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PayPal Holdings, Inc.

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с PYPL:
PYPL с XYZPYPL с SPYPYPL с AFRMPYPL с GPNPYPL с PYPYPYPL с TTDPYPL с META
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

PYPL vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 66
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPL c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYPLPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
0.62

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
1.11

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.12

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

0.83

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

2.11

-3.65

PYPL vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPL на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPL и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYPL и PEP

Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPLPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.30%

-73.92%

-13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.92%

-16.25%

-33.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.34%

-29.17%

-28.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.30%

-30.32%

-56.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.30%

-30.32%

-56.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.42%

-17.75%

-68.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.90%

-13.65%

-22.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.60%

6.37%

+22.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPL и PEP

PayPal Holdings, Inc. (PYPL) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что PYPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPLPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

5.39%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.72%

14.62%

+17.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.10%

21.71%

+17.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.08%

18.39%

+23.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.77%

19.67%

+19.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPL и PEP

Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности PEP в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEP
PepsiCo, Inc.		3.98%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		1.01%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PYPL и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
8.35B
19.44B
(PYPL) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PYPL и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PayPal Holdings, Inc. и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%56.0%58.0%20222023202420252026
45.6%
55.2%
Активы портфеля
PYPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

PYPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

PYPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

PYPL and PEP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPL has higher volatility (7.01%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs PEP's -73.92%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPL и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор