PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PG с SPY

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PG returned 8.50%/yr vs 15.17%/yr for SPY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.28%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.50% против 15.17% соответственно.

PG

1 день
1.35%
1 месяц
-1.60%
6 месяцев
2.65%
С начала года
4.82%
1 год
-0.24%
3 года*
2.17%
5 лет*
3.66%
10 лет*
8.50%

SPY

1 день
0.40%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
9.92%
С начала года
11.28%
1 год
22.67%
3 года*
20.37%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		4.82%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.28%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between PG and SPY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г.

0.43

The correlation between PG and SPY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с COSTPG с JNJ.DEPG с MCD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.81

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.49

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.56

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

11.17

-11.19

PG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и SPY

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-55.19%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-8.88%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-18.76%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-24.50%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-33.72%

+9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.20%

-0.37%

-13.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-9.02%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

2.04%

+6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и SPY

The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

3.94%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

10.01%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

12.58%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

17.17%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

17.93%

+1.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и SPY

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.88%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

PG and SPY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PG has higher volatility (7.13%) compared to SPY (3.94%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор