PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PG с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Procter & Gamble Company (PG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		1.26%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.53% против 14.06% соответственно.

PG

1 день
-0.24%
1 месяц
-11.88%
С начала года
1.26%
6 месяцев
-4.60%
1 год
-13.20%
3 года*
1.51%
5 лет*
4.01%
10 лет*
8.53%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с COSTPG с JNJ.DEPG с SCHD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

0.96

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.87

1.49

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.53

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

7.27

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.96

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.70

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между PG и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и SPY

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.93%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PG и SPY

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-55.19%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.31%

-12.05%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-24.50%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-33.72%

+9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.11%

-5.53%

-11.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-9.09%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

2.54%

+7.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и SPY

The Procter & Gamble Company (PG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.44% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.35%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

9.50%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

19.06%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

17.06%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

17.92%

+0.92%