Сравнение PG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Procter & Gamble Company (PG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PG или SPY.
Корреляция
Корреляция между PG и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PG и SPY
Основные характеристики
PG:
0.11
SPY:
0.51
PG:
0.27
SPY:
0.86
PG:
1.04
SPY:
1.13
PG:
0.18
SPY:
0.55
PG:
0.46
SPY:
2.26
PG:
4.70%
SPY:
4.55%
PG:
18.81%
SPY:
20.08%
PG:
-54.23%
SPY:
-55.19%
PG:
-9.27%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.33% против 12.04% соответственно.
PG
-2.75%
-3.95%
-3.08%
2.29%
9.20%
10.33%
SPY
-5.76%
-2.90%
-4.30%
9.72%
15.64%
12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PG и SPY
PG
SPY
Сравнение PG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и SPY
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.53% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PG и SPY
Максимальная просадка PG за все время составила -54.23%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PG и SPY
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 9.36%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.