PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с CDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с CDW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while CDW (CDW Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 13.42%/yr for CDW. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IAU и CDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и CDW Corporation (CDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у CDW с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям CDW по среднегодовой доходности: 12.31% против 13.42% соответственно.

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
22.32%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%

CDW

1 день
2.37%
1 месяц
30.28%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-20.93%
3 года*
-7.68%
5 лет*
-3.49%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и CDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
CDW
CDW Corporation		-1.88%-20.56%-22.57%28.84%-11.75%56.87%-6.55%78.22%17.98%34.92%

Correlation

The correlation between IAU and CDW is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

CDW Corporation

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с CDW:
CDW с ANETCDW с GCDW с CTSHCDW с ORLYCDW с BRCDW с OTEX.TOCDW с WIT

Доходность на риск

IAU vs. CDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CDW
Ранг доходности на риск CDW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDW: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDW: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c CDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUCDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.57

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-0.57

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.92

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.51

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

-0.99

+3.82

IAU vs. CDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа CDW равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и CDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAU и CDW

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки CDW в -60.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и CDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUCDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-60.37%

+15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-44.97%

+20.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-60.37%

+35.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-60.37%

+35.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

-60.37%

+35.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-46.93%

+24.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-10.99%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

23.22%

-14.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и CDW

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 7.70%, в то время как у CDW Corporation (CDW) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUCDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

16.66%

-8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

35.93%

-11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.17%

40.26%

-13.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

30.99%

-12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

30.95%

-14.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и CDW

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDW
CDW Corporation		1.90%1.84%1.43%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAU and CDW have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDW has higher volatility (16.66%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs CDW's -60.37%.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и CDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор