Сравнение CVX с UL
CVX (Chevron Corporation) and UL (The Unilever Group) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 5.33%/yr for UL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 10.94% против 5.33% соответственно.
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -13.60%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение доходности по годам CVX и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between CVX and UL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between CVX and UL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$371.80B
UL:
$129.35B
CVX:
$5.75
UL:
€5.06
CVX:
32.54
UL:
10.06
CVX:
3.17
UL:
1.97
CVX:
1.93
UL:
1.09
CVX:
2.02
UL:
7.20
CVX:
$185.89B
UL:
€109.27B
CVX:
$47.27B
UL:
€90.89B
CVX:
$40.44B
UL:
€24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. UL — Ранг доходности на риск
CVX
UL
Сравнение CVX c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.90 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.60 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | -1.23 | +7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и UL
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, примерно равная максимальной просадке UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -53.55% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -25.09% | +11.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -25.09% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -26.53% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -30.13% | -25.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -19.64% | +9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -10.61% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 12.20% | -6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и UL
Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 6.11% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 16.78% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 21.50% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 20.87% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 21.61% | +7.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и UL
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности UL в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и UL
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and UL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.62%) compared to UL (6.11%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs UL's -53.55%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор