Сравнение PG с WMT
PG (The Procter & Gamble Company) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PG in Household & Personal Products, WMT in Discount Stores. Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 19.62%/yr for WMT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 8.64% против 19.62% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
WMT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам PG и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
WMT Walmart Inc. | 7.98% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between PG and WMT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 1972 г. | 0.32 |
The correlation between PG and WMT shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$350.63B
WMT:
$958.52B
PG:
$5.23
WMT:
$2.88
PG:
27.76
WMT:
41.62
PG:
6.79
WMT:
2.72
PG:
4.07
WMT:
1.32
PG:
6.50
WMT:
10.16
PG:
$86.72B
WMT:
$725.31B
PG:
$43.64B
WMT:
$181.16B
PG:
$22.63B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. WMT — Ранг доходности на риск
PG
WMT
Сравнение PG c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.53 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 5.02 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.02 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 1.04 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.91 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.64 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок PG и WMT
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -77.14% | +22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -15.75% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -21.93% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -25.74% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -25.74% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -10.71% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -14.63% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 4.79% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и WMT
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 10.26% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 18.59% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 23.72% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 21.68% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 21.73% | -2.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и WMT
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности WMT в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и WMT
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
PG and WMT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (10.26%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор