Сравнение PG с WMT
PG (The Procter & Gamble Company) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PG in Household & Personal Products, WMT in Discount Stores. Over the past 10 years, PG returned 8.53%/yr vs 18.44%/yr for WMT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 8.53% против 18.44% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
WMT
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -4.25%
- 6 месяцев
- -5.89%
- С начала года
- 1.11%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 20.51%
- 10 лет*
- 18.44%
Сравнение доходности по годам PG и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
WMT Walmart Inc. | 1.11% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between PG and WMT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 1972 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
PG:
$347.29B
WMT:
$892.90B
PG:
$5.24
WMT:
$2.88
PG:
28.45
WMT:
38.97
PG:
6.96
WMT:
2.54
PG:
4.17
WMT:
1.24
PG:
6.68
WMT:
9.51
PG:
$86.72B
WMT:
$725.31B
PG:
$43.64B
WMT:
$181.16B
PG:
$22.63B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. WMT — Ранг доходности на риск
PG
WMT
Сравнение PG c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.01 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 2.88 | -3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и WMT
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -77.14% | +22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -18.91% | +3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -21.93% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -25.74% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -25.74% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.57% | -16.39% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -14.63% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 6.63% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и WMT
The Procter & Gamble Company (PG) и Walmart Inc. (WMT) имеют волатильность 7.35% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 7.51% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 19.19% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 24.48% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 21.88% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 21.87% | -2.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и WMT
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности WMT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
WMT Walmart Inc. | 0.86% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и WMT
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
PG and WMT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (7.51%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор