Сравнение AVY с ITW
AVY (Avery Dennison Corporation) and ITW (Illinois Tool Works Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AVY in Business Equipment & Supplies, ITW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, AVY returned 9.69%/yr vs 11.91%/yr for ITW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVY и ITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVY показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у ITW с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции AVY уступали акциям ITW по среднегодовой доходности: 9.69% против 11.91% соответственно.
AVY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.69%
ITW
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам AVY и ITW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | -11.44% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 5.18% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
Correlation
The correlation between AVY and ITW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.46 |
Over the past year, AVY and ITW have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AVY:
$8.87
ITW:
$14.33
AVY:
17.95
ITW:
17.96
AVY:
5.99
ITW:
2.98
AVY:
1.37
ITW:
3.47
AVY:
$9.01B
ITW:
$16.22B
AVY:
$2.59B
ITW:
$7.16B
AVY:
$1.24B
ITW:
$4.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVY vs. ITW — Ранг доходности на риск
AVY
ITW
Сравнение AVY c ITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVY | ITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.42 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 0.92 | -1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVY и ITW
Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и ITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVY | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.03% | -54.90% | -18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -17.44% | -4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.56% | -20.63% | -9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -28.05% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -37.85% | -5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.73% | -13.53% | -14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -9.84% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 7.95% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVY и ITW
Avery Dennison Corporation (AVY) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Illinois Tool Works Inc. (ITW) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что AVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVY | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 4.87% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 15.90% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 20.53% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 21.13% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 23.82% | +3.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVY и ITW
Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности ITW в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.46% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVY и ITW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVY и ITW
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
AVY and ITW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVY has higher volatility (7.39%) compared to ITW (4.87%). In terms of maximum drawdown, AVY dropped -73.03% vs ITW's -54.90%.
ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVY и ITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор