Сравнение GLD с MRSH
GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 11.75%/yr for MRSH. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GLD и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -8.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLD имеют среднегодовую доходность 12.15%, а акции MRSH немного отстают с 11.75%.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам GLD и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between GLD and MRSH is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г. | -0.01 |
The correlation between GLD and MRSH shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. MRSH — Ранг доходности на риск
GLD
MRSH
Сравнение GLD c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.85 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.80 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -1.40 | +4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и MRSH
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -67.46% | +21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -27.01% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -34.36% | +9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -34.36% | +9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -35.80% | +11.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -29.62% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -17.41% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 15.50% | -7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и MRSH
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 6.91% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 19.10% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 23.47% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 20.20% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 20.94% | -4.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и MRSH
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and MRSH have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (7.79%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs MRSH's -67.46%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор