PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLD с MRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLD и MRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -8.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLD имеют среднегодовую доходность 12.15%, а акции MRSH немного отстают с 11.75%.


GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
22.21%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

MRSH

1 день
0.32%
1 месяц
4.74%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-8.49%
1 год
-20.92%
3 года*
-0.08%
5 лет*
5.55%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и MRSH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares
-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc
-8.15%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%

Correlation

The correlation between GLD and MRSH is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

-0.01

The correlation between GLD and MRSH shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Gold Shares

Marsh & McLennan Companies, Inc

Доходность на риск

GLD vs. MRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина

MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c MRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLDMRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.85

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.80

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

-1.40

+4.21

GLD vs. MRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа MRSH равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и MRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и MRSH

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и MRSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDMRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-67.46%

+21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-27.01%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-34.36%

+9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-34.36%

+9.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-35.80%

+11.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-29.62%

+7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-17.41%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

15.50%

-7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и MRSH

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDMRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

6.91%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

19.10%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

23.47%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

20.20%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

20.94%

-4.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и MRSH

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc
2.13%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%

Часто задаваемые вопросы


GLD and MRSH have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs MRSH's -67.46%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и MRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор