PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSX с SPY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSX Corporation (CSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSX или SPY.

Корреляция

Корреляция между CSX и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CSX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSX Corporation (CSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSX:

-0.40

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

CSX:

-0.41

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

CSX:

0.95

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

CSX:

-0.35

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

CSX:

-0.91

SPY:

2.93

Индекс Язвы

CSX:

11.23%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

CSX:

25.79%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

CSX:

-69.19%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CSX:

-19.26%

SPY:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, CSX показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции CSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.70% против 12.66% соответственно.

CSX

С начала года

-4.97%

1 месяц

9.03%

6 месяцев

-14.85%

1 год

-10.24%

5 лет

9.24%

10 лет

11.70%

SPY

С начала года

0.43%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-1.06%

1 год

14.09%

5 лет

17.31%

10 лет

12.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSX
Ранг риск-скорректированной доходности CSX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSX и SPY

Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSX
CSX Corporation		1.60%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%1.74%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CSX и SPY

Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CSX и SPY

CSX Corporation (CSX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что CSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...