Сравнение BLDR с WBD
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and WBD (Warner Bros. Discovery, Inc.) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while WBD operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 0.50%/yr for WBD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и WBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у WBD с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции WBD по среднегодовой доходности: 21.56% против 0.50% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
WBD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- 168.99%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам BLDR и WBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -6.38% | 172.66% | -7.12% | 20.04% | -59.73% | -21.77% | -8.09% | 32.34% | 10.55% | -18.35% |
Correlation
The correlation between BLDR and WBD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2005 г. | 0.33 |
The correlation between BLDR and WBD shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
WBD:
$67.23B
BLDR:
$2.63
WBD:
-$0.86
BLDR:
0.58
WBD:
1.81
BLDR:
2.13
WBD:
2.06
BLDR:
$14.82B
WBD:
$37.21B
BLDR:
$4.43B
WBD:
$15.43B
BLDR:
$1.06B
WBD:
$9.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. WBD — Ранг доходности на риск
BLDR
WBD
Сравнение BLDR c WBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | WBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.76 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 7.82 | -8.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 22.23 | -23.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и WBD
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки WBD в -91.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и WBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -91.32% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -21.31% | -34.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -53.63% | -14.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -78.49% | +9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -91.32% | +22.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -65.08% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -37.14% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 7.48% | +21.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и WBD
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 4.77% | +10.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 11.46% | +23.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 46.82% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 52.71% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 47.14% | +0.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и WBD
Ни BLDR, ни WBD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и WBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Warner Bros. Discovery, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и WBD
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
WBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.25B при выручке в 8.89B, что соответствует валовой рентабельности в 47.8%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
WBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.47B при выручке в 8.89B, что соответствует операционной рентабельности -27.8%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
WBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.33B при выручке в 8.89B, что соответствует чистой рентабельности -37.5%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and WBD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to WBD (4.77%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs WBD's -91.32%.
WBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и WBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор