PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIT с CSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EDIT с CSX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EDIT (Editas Medicine, Inc.) and CSX (CSX Corporation) are both stocks. EDIT operates in Biotechnology (Healthcare), while CSX operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, EDIT returned -22.22%/yr vs 20.06%/yr for CSX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EDIT и CSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Editas Medicine, Inc. (EDIT) и CSX Corporation (CSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDIT показывает доходность 21.95%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью 32.06%. За последние 10 лет акции EDIT уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: -22.22% против 20.06% соответственно.

EDIT

1 день
2.46%
1 месяц
-4.58%
С начала года
21.95%
6 месяцев
-1.19%
1 год
26.90%
3 года*
-39.82%
5 лет*
-41.79%
10 лет*
-22.22%

CSX

1 день
0.43%
1 месяц
4.50%
С начала года
32.06%
6 месяцев
28.04%
1 год
50.19%
3 года*
14.99%
5 лет*
9.45%
10 лет*
20.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIT и CSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIT
Editas Medicine, Inc.		21.95%61.42%-87.46%14.21%-66.59%-62.13%136.78%30.15%-25.97%89.34%
CSX
CSX Corporation		32.06%14.13%-5.65%13.51%-16.58%25.70%27.09%18.06%14.47%55.48%

Correlation

The correlation between EDIT and CSX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2016 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EDIT:

$244.70M

CSX:

$88.58B

EPS

EDIT:

-$1.21

CSX:

$1.63

Коэффициент P/S

EDIT:

6.29

CSX:

6.27

Коэффициент P/B

EDIT:

55.51

CSX:

6.52

Общая выручка (12 мес.)

EDIT:

$35.86M

CSX:

$14.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

EDIT:

$35.86M

CSX:

$3.64B

EBITDA (12 мес.)

EDIT:

-$76.66M

CSX:

$5.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Editas Medicine, Inc.

CSX Corporation

Часто сравнивают с EDIT:
EDIT с CRSPEDIT с PACBEDIT с SCHDEDIT с SPYEDIT с VOOEDIT с XLGEDIT с SPYI
Часто сравнивают с CSX:
CSX с UNPCSX с NSCCSX с FCXCSX с SPYCSX с XLICSX с WABCSX с SCCO

Доходность на риск

EDIT vs. CSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIT
Ранг доходности на риск EDIT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CSX
Ранг доходности на риск CSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIT c CSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Editas Medicine, Inc. (EDIT) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDITCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.21

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
3.03

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.39

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

4.14

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

11.06

-10.63

EDIT vs. CSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIT на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа CSX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIT и CSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDIT и CSX

Максимальная просадка EDIT за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIT и CSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDITCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.92%

-69.19%

-29.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.88%

-11.89%

-47.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.18%

-29.44%

-61.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.66%

-29.44%

-69.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.92%

-40.55%

-58.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.24%

0.00%

-97.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.63%

-15.91%

-46.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.03%

4.44%

+29.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIT и CSX

Editas Medicine, Inc. (EDIT) имеет более высокую волатильность в 32.34% по сравнению с CSX Corporation (CSX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что EDIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDITCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.34%

6.54%

+25.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.63%

16.14%

+45.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.75%

22.25%

+72.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.12%

23.48%

+70.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.80%

27.82%

+55.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIT и CSX

EDIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSX
CSX Corporation		1.14%1.43%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%
EDIT
Editas Medicine, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EDIT и CSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Editas Medicine, Inc. и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
3.48B
(EDIT) Общая выручка
(CSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EDIT and CSX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIT has higher volatility (32.34%) compared to CSX (6.54%). In terms of maximum drawdown, EDIT dropped -98.92% vs CSX's -69.19%.

CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIT и CSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор