Сравнение MTD с GLD
MTD (Mettler-Toledo International Inc.) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, MTD returned 11.73%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTD и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTD показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MTD имеют среднегодовую доходность 11.73%, а акции GLD немного впереди с 12.15%.
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам MTD и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between MTD and GLD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTD vs. GLD — Ранг доходности на риск
MTD
GLD
Сравнение MTD c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTD | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.98 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 2.81 | -3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTD и GLD
Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.43% | -45.56% | -15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -24.46% | -7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -24.46% | -12.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -24.46% | -19.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -24.46% | -19.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.54% | -22.05% | -11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -16.16% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 8.49% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTD и GLD
Mettler-Toledo International Inc. (MTD) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что MTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 7.79% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 24.10% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 27.37% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 18.22% | +13.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.78% | 16.08% | +13.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTD и GLD
Ни MTD, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MTD and GLD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (9.92%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, MTD dropped -61.43% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTD и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор